کالای etf

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

کالای etf

سرمایه گذاری در کالاها خطرناک تلقی می شود. با این حال ، از منظر متنوع سازی ، سرمایه گذاری در کالاها می تواند جالب باشد. به طور خاص ، همبستگی منفی تاریخی کالاها با سهام می تواند تنوع نمونه کارها را بهبود بخشد. سرمایه گذاری کالاها به طور کلی از طریق سرمایه گذاری در قراردادهای رو به جلو یا آتی تحقق می یابد. شاخص های کالایی معمولاً سبد کالا را ردیابی می کنند.

چندین شاخص برای سرمایه گذاری با ETF در یک سبد وسیع از کالاها وجود دارد. همچنین در بخش های کالاهای منفرد یا منتخب ، که معمولاً از شاخص های گسترده سبد گرفته می شوند ، زیرمجموعه هایی نیز وجود دارد. این راهنمای سرمایه گذاری به شما کمک می کند تا در بین ویژگی های مهمترین شاخص های کالا ، که در روش های آنها بسیار متفاوت است ، حرکت کنید. این امکان را به شما می دهد تا با رتبه بندی آنها مطابق ترجیحات خود ، مناسب ترین ETF ها را برای شما پیدا کنید.

The best indices for commodity ETFs

بهترین کالای ETFبا بازگشت صندوق 1 ساله از 31. 12. 22

1 کالاهای Lyxor Refinitiv/Corecommentity crb tr ucits etf - acc 29. 40 ٪
2 Xtrackers Bloomberg Commodity ucits etf 1c 26. 76 ٪
3 L& G بیشتر به همه کالاهای ucits etf 26. 50 ٪

بزرگترین کالای ETFبا اندازه صندوق در یورو

1 ishares متنوع کالاهای متنوع ucits etf 1411 متر
2 UBS ETF (IE) CMCI کامپوزیت SF Ucits ETF (USD) A-ACC 1،165 متر
3 کالاهای Lyxor Refinitiv/Corecommentity crb tr ucits etf - acc 1،083 متر

ارزانترین کالای ETFبا نسبت هزینه کل

1 L& G همه کالاها ucits etf 0. 15 ٪ p. a.
2 ishares متنوع کالاهای متنوع ucits etf 0. 19 ٪ p. a.
3 Wisdomtree کالاهای گسترده ucits etf 0. 19 ٪ p. a.

شاخص های کالایی مقایسه شده است

تنوع مهمترین شاخص های کالا

منبع: تحقیقات Justetf ؛وزن استراتژیک بخش های کالایی واحد

روش شناسی مهمترین شاخص های کالا

کالای بلومبرگ کالای بین المللی راجرز (RICI) Refinitiv/ Corecommentity CRB
تعداد ETF 4 ETF 1 ETF 1 ETF
تعداد کالاها 23 38 19
بررسی فهرست سالانه سالانه (شاخص ماهانه مجدداً تعادل می یابد) سالانه (شاخص ماهانه مجدداً تعادل می یابد)
معیارهای انتخاب اهمیت اقتصادی (تولید) ، تنوع ، استمرار و نقدینگی مصرف جهانی و نقدینگی (بررسی شده توسط کمیته) نقدینگی ، اهمیت اقتصادی ، همبستگی و سهم در تخصیص دارایی استراتژیک (بررسی شده توسط کمیته)
وزنه برداری شاخص 1/3 تولید 2/3 نقدینگی مصرف جهانی و نقدینگی (بررسی شده توسط کمیته) گروه بندی شده توسط نقدینگی (4 گروه). محصولات نفتی که در 33 ٪ قرار گرفته اند ، 3 گروه دیگر نیز با وزن برابر هستند
کلاه روی کالای منفرد 15 ٪ - گروه خاص
کلاه در بخش کالاها 33 ٪ - -
کالای رول بهینه شده UBS Bloomberg CMCI
تعداد ETF 1 ETF 1 ETF
تعداد کالاها 23 29
بررسی فهرست سالانه سالانه (شاخص ماهانه مجدداً تعادل می یابد)
معیارهای انتخاب اهمیت اقتصادی (تولید) ، تنوع ، استمرار و نقدینگی عوامل اساسی و نقدینگی
وزنه برداری شاخص 1/3 تولید 2/3 نقدینگی عوامل اساسی و نقدینگی
کلاه روی کالای منفرد 15 ٪ 35 ٪ بزرگترین کالا 20 ٪ سایر افراد
کلاه در بخش کالاها 33 ٪ -

منبع: تحقیقات Justetf ؛از 31/05/2021

عملکرد شاخص های کالا در مقایسه

Performance of the commodity indices in comparison

فهرست کالاهای بلومبرگ

شاخص کالای بلومبرگ (قبلاً: شاخص کالاهای Dow Jones UBS) بر اساس اهمیت اقتصادی کالاها است. علاوه بر تنوع ، استمرار و نقدینگی بازار هنگام انتخاب و وزن اجزای شاخص در نظر گرفته می شود. در حال حاضر ، شاخص کالاهای بلومبرگ 23 کالا از انرژی ، فلزات گرانبها ، فلزات صنعتی ، دام و بخش های کشاورزی را ردیابی می کند.

روش شناسی کالای بلومبرگ FactsheetMethodology

  • سبد کالاهای گسترده ای از 23 مؤلفه
  • کالاها با اهمیت اقتصادی (تولید) ، تنوع ، استمرار و نقدینگی بازار انتخاب می شوند
  • بررسی شاخص سالانه و تعادل مجدد
  • دوره رول ماهانه
  • کالای منفرد 15 ٪ محصور شده است
  • بخش کالاها در 33 ٪ پوشش داده شده است
  • این فهرست در سال 1998 معرفی شد

زیرمجموعه بیشتر

فهرست بین المللی کالا (RICI)

فهرست کالاهای بین المللی راجرز (RICI) یک فهرست کالاهای گسترده ای است که 38 کالا را ردیابی می کند. ترکیب شاخص به مصرف جهانی و نقدینگی هر کالا بستگی دارد و توسط کمیته RICI بررسی می شود.

روش شناسی کالای بین المللی راجرز (RICI) FACTSHEETMETHODOLOGY

  • سبد کالاهای گسترده ای از 38 مؤلفه
  • فهرست به صورت ماهانه مجدداً تعادل می یابد
  • انتخاب و وزنه برداری به صورت سالانه توسط کمیته RICI بررسی می شود
  • دوره رول ماهانه
  • این فهرست در سال 1998 معرفی شد

شاخص CRB پالایش/corecommentity

شاخص CRB Refinitiv/CoreCommodity (قبلاً: شاخص CRB Thomson Reuters/Corecommodity) یک شاخص کالاهای گسترده است که 19 کالا را ردیابی می کند. وابسته به نقدینگی آنها ، کالاها به چهار گروه تقسیم می شوند. گروه اول حاوی محصولات نفتی است و 33 ٪ در آن قرار دارد. گروه دوم شامل هفت کالای بسیار مایع (که وزن آن برابر با 6 ٪ هستند) و 42 ٪ در آن قرار دارند. گروه سوم حاوی چهار کالای مایع (وزن برابر با 5 ٪) است که در 20 ٪ قرار دارد. سرانجام ، گروه آخر شامل پنج کالا (وزن برابر با 1 ٪) در 5 ٪ است.

روش شناسی Refinitiv/Corecommodity CRB FactsheetMethodology

  • سبد کالا از 19 مؤلفه
  • کالاها با نقدینگی ، اهمیت اقتصادی جهانی ، همبستگی بخشهای کالا و سهم آنها در تخصیص دارایی استراتژیک انتخاب می شوند
  • بررسی شاخص سالانه
  • فهرست به صورت ماهانه مجدداً تعادل می یابد
  • دوره رول ماهانه
  • این فهرست در سال 1994 معرفی شد

زیرمجموعه بیشتر

شاخص کالای رول بهینه شده

شاخص کالای رول بهینه شده بر اساس شاخص کالای بلومبرگ از نظر ترکیب و وزن هدف از کالاهای مختلف استوار است. بنابراین ، کالاها با توجه به اهمیت اقتصادی آنها انتخاب و وزن می شوند. تنوع ، استمرار و نقدینگی بازار نیز در نظر گرفته شده است. به عنوان شاخص کالای بلومبرگ ، شاخص کالای رول بهینه شده 23 کالا را از انرژی ، فلزات گرانبها ، فلزات صنعتی ، دام و بخش های کشاورزی ردیابی می کند. شاخص کالای رول بهینه سازی شده با هدف بهینه سازی بازده رول ، از شاخص کالاهای بلومبرگ در طولانی مدت بهتر عمل می کند. برای دستیابی به این هدف ، بلوغ قراردادهای آتی جدید بر اساس معیارهای نقدینگی ماهانه تنظیم می شود.

روش شناسی کالای بهینه شده Roll Commodity FateSheetsheetMethodology

  • سبد کالاهای گسترده ای از 23 مؤلفه
  • ترکیب شاخص و وزن هدف با شاخص کالای بلومبرگ یکسان است
  • کالاها با اهمیت اقتصادی (تولید) ، تنوع ، استمرار و نقدینگی بازار انتخاب می شوند
  • بررسی شاخص سالانه و تعادل مجدد
  • بلوغ قراردادهای آتی ماهانه برای بهینه سازی بازده رول تنظیم می شود
  • کالای منفرد 15 ٪ محصور شده است
  • بخش کالاها در 33 ٪ پوشش داده شده است

فهرست UBS Bloomberg CMCI

شاخص UBS Bloomberg CMCI 29 کالایی را نشان می دهد که پنج بخش گسترده از جمله انرژی ، فلزات گرانبها ، فلزات پایه ، کشاورزی و دام را نشان می دهد. این شاخص آینده های خود را در سراسر منحنی بلوغ متنوع می کند و در نتیجه سررسیدهای مداوم را ارائه می دهد. از این طریق ، این شاخص سعی می کند خطر عملکرد منفی را به حداقل برساند.

روش شناسی UBS Bloomberg CMCI FactsheetMethodology

  • سبد کالاهای گسترده ای از 29 مؤلفه
  • کالاها با توجه به شاخص های اقتصادی مانند CPI ، PPI و تولید ناخالص داخلی انتخاب می شوند. عامل ثانویه نقدینگی بازار آنها است
  • بزرگترین کالا در 35 ٪ قرار گرفته است ، تمام کالاهای دیگر 20 ٪ تحت پوشش قرار می گیرند
  • بلوغ ثابت برای کاهش عملکرد رول منفی
  • بررسی شاخص سالانه
  • فهرست به صورت ماهانه مجدداً تعادل می یابد
  • دوره رول روزانه
  • این فهرست در سال 2007 معرفی شد

زیرمجموعه بیشتر

کالاهای ETF در مقایسه

هنگام انتخاب کالای ETF ، باید علاوه بر روش شناسی شاخص اساسی و عملکرد یک ETF ، چندین عامل دیگر را نیز در نظر بگیرید. برای مقایسه بهتر ، لیستی از کلیه ETF های کالایی را با جزئیات در مورد اندازه ، هزینه ، سن ، درآمد ، محلول و روش تکثیر که با اندازه صندوق رتبه بندی شده اند ، پیدا خواهید کرد.

ارائه دهنده ایسین اندازه صندوق در M EUR در ٪ استفاده از سود محل زندگی روش تکثیر
ISHARES متنوع کالاهای متنوع ucits etfie00bdfl4p12 1411 0. 19 ٪ p. a. انباشته ایرلند مبادله بی حساب
UBS ETF (IE) CMCI کامپوزیت SF UCITS ETF (USD) A-ACCIE00B53H0131 1،165 0. 34 ٪ p. a. انباشته ایرلند مبتنی بر مبادله
کالاهای Lyxor Refinitiv/Corecommentity crb tr ucits ETF - ACCLU1829218749 1،083 0. 35 ٪ p. a. انباشته لوکزامبورگ مبادله بی حساب
L& G با تاریخ طولانی همه کالاها ucits etfie00b4wphx27 459 0. 30 ٪ p. a. انباشته ایرلند مبادله بی حساب
ISHARES متنوع کالاهای متنوع ucits etf (de) de000A0H0728 324 0. 46 ٪ p. a. انباشته آلمان مبادله بی حساب
Wisdomtree Enhanced Commodity ucits etf usd accie00bymlzy74 179 0. 35 ٪ p. a. انباشته ایرلند مبادله بی حساب
Wisdomtree Commodities Ucits etfie00Bky4W127 143 0. 19 ٪ p. a. انباشته ایرلند مبادله بی حساب
دسترسی به بازار کالاهای بین المللی UCITS ETFLU0249326488 76 0. 60 ٪ p. a. انباشته لوکزامبورگ مبادله بی حساب
L& G همه کالاها ucits etfie00bf0bcp69 66 0. 15 ٪ p. a. انباشته ایرلند مبادله بی حساب
Xtrackers Bloomberg Commodity ucits ETF 1CLU2278080713 3 0. 19 ٪ p. a. انباشته لوکزامبورگ مبادله بی حساب

منبع: justetf.com ؛از 05. 01. 23

بهترین کالای ETF را پیدا کنید

مقایسه بازگشت کلیه ETF های کالا

جدول بازده کلیه ETF های کالا را در مقایسه نشان می دهد. تمام ارقام برگشتی شامل سود سهام از پایان ماه است. علاوه بر این ، تاریخ مرجع که در آن مقایسه را انجام می دهید مهم است. برای یافتن بهترین ETF ها ، می توانید مقایسه نمودار را نیز انجام دهید.

ETF 1 ماه در ٪ 3 ماه در ٪ 6 ماه در ٪ 1 سال در ٪ 3 سال در ٪
کالاهای Lyxor Refinitiv/Corecommentity crb tr ucits etf - acc -3. 92 ٪ -4. 14 ٪ -5. 27 ٪ 29. 40 ٪ 59. 03 ٪
Xtrackers Bloomberg Commodity ucits etf 1c -3. 52 ٪ -4. 23 ٪ -1. 14 ٪ 26. 76 ٪ -
L& G بیشتر به همه کالاهای ucits etf -3. 50 ٪ -4. 18 ٪ -1. 18 ٪ 26. 50 ٪ 71. 69 ٪
دسترسی به بازار کالاهای بین المللی ucits etf -4. 43 ٪ -4. 36 ٪ -5. 49 ٪ 25. 56 ٪ 56. 63 ٪
UBS ETF (IE) CMCI کامپوزیت SF Ucits ETF (USD) A-ACC -2. 46 ٪ -1. 12 ٪ -1. 49 ٪ 23. 88 ٪ 66. 85 ٪
L& G همه کالاها ucits etf -5. 13 ٪ -6. 57 ٪ -4. 59 ٪ 23. 06 ٪ 49. 83 ٪
ishares متنوع کالاهای متنوع ucits etf -5. 10 ٪ -6. 82 ٪ -5. 10 ٪ 22. 26 ٪ 48. 89 ٪
Wisdomtree کالاهای گسترده ucits etf -5. 16 ٪ -6. 95 ٪ -5. 08 ٪ 22. 21 ٪ -
ISHARES متنوع کالاهای SWAP UCITS ETF (DE) -5. 81 ٪ -6. 23 ٪ -4. 18 ٪ 21. 44 ٪ 44. 91 ٪
Wisdomtree Enhanced Commodity ucits etf usd acc -5. 65 ٪ -5. 96 ٪ -6. 63 ٪ 20. 05 ٪ 53. 20 ٪
ETF 2023 در ٪ 2022 در ٪ 2021 در ٪ 2020 در ٪ 2019 در ٪
کالاهای Lyxor Refinitiv/Corecommentity crb tr ucits etf - acc - 29. 40 ٪ 48. 62 ٪ -17. 30 ٪ 13. 09 ٪
Xtrackers Bloomberg Commodity ucits etf 1c - 26. 76 ٪ - - -
L& G بیشتر به همه کالاهای ucits etf - 26. 50 ٪ 43. 78 ٪ -5. 60 ٪ 10. 07 ٪
دسترسی به بازار کالاهای بین المللی ucits etf - 25. 56 ٪ 49. 51 ٪ -16. 57 ٪ 12. 21 ٪
UBS ETF (IE) CMCI کامپوزیت SF Ucits ETF (USD) A-ACC - 23. 88 ٪ 45. 02 ٪ -7. 12 ٪ 10. 98 ٪
L& G همه کالاها ucits etf - 23. 06 ٪ 37. 47 ٪ -11. 43 ٪ 9. 48 ٪
ishares متنوع کالاهای متنوع ucits etf - 22. 26 ٪ 37. 34 ٪ -11. 33 ٪ 9. 49 ٪
Wisdomtree کالاهای گسترده ucits etf - 22. 21 ٪ - - -
ISHARES متنوع کالاهای SWAP UCITS ETF (DE) - 21. 44 ٪ 39. 23 ٪ -14. 29 ٪ 8. 60 ٪
Wisdomtree Enhanced Commodity ucits etf usd acc - 20. 05 ٪ 36. 96 ٪ -6. 82 ٪ 9. 20 ٪

منبع: justetf.com ؛از 31. 12. 22 ؛محاسبات در یورو از جمله سود سهام

آموزش استراتژی معاملاتی...
ما را در سایت آموزش استراتژی معاملاتی دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : ملیحه نصیری بازدید : <-PostHit-> تاريخ : يکشنبه 31 ارديبهشت 1402 ساعت: 11:31

آرشیو مطالب

پيوندهای روزانه

لینک دوستان

خبرنامه