رباتهای تجاری واقعاً چقدر مؤثر هستند؟

ربات های تجاری برنامه های گسترده ای در دسترس هستند که به مبادله رمزنگاری کاربر متصل می شوند و از طرف آنها تجارت می کنند. آنها با استفاده از انواع شاخص ها و سیگنال ها مانند میانگین حرکت و شاخص ها کار می کنند. این ایده ساده است: برای کمک به کاربران در کسب درآمد در بازارها ، در حالی که وقت زیادی را هدر نمی دهد. فرض اساسی این است که رایانه ها در تجارت بسیار بهتر از انسان هستند ، زیرا تجارت همه چیز مربوط به ریاضیات و محاسبات پیچیده احتمال است.

اگرچه ممکن است این مورد باشد یا نباشد ، یافتن بررسی عملکرد واقعی نرم افزار تجارت بسیار دشوار است ، و به نظر می رسد شواهد حکایتی نشان می دهد که بیشتر معامله گران پول خود را از دست می دهند ، یا از بازارها بهتر نیستند. این به ویژه در رمزنگاری صادق استفضای ، جایی که هیچ وسیله نقلیه به راحتی در دسترس برای کوتاه کردن بازارها وجود ندارد ، و باعث می شود قیمت تنها گزینه مناسب باشد.

تا چه اندازه مدیران صندوق های متقابل ، Underperform بسیار خوب مستند شده و غالباً کم ارزش هستند. در چندین بررسی عملکرد توسط Standard & Poor ، نتیجه گرفته شد که بین 92 ٪ تا 94 ٪ از صندوق های متقابل که به طور فعال مدیریت می شوند ، بازده کمتری را در طی مدت 15 سال نسبت به شاخص S& P 500 ایجاد می کنند. این امر در وجوهی که در آن زمان شکست خورده است ، ایجاد نمی کند و رقم واقعی را حتی بدتر می کند. از آنچه دیدیم ، تجارت احتمالاً از الگوی مشابهی پیروی می کند که در آن تعداد کمی از کارشناسان پول زیادی کسب می کنند و بیشتر افراد از دست می دهند.

به بهترین دانش ما ، هیچ مطالعه و تحلیل رضایت بخش برای تجارت رباتها در فضای رمزنگاری و نه برای عملکرد متوسط معامله گران روز که شانس خود را در بازارهای blockchain امتحان می کنند ، وجود ندارد. این دقیقاً به همین دلیل است که ما این سریال را در زمینه بررسی تجارت و عملکرد شروع می کنیم.

الگوریتم های معاملاتی

فقدان مشکوک داده های واقعی که از یک الگوریتم تجاری یا دیگری پشتیبانی می کنند ، یا ارائه شواهد قابل توجهی مبنی بر اینکه این ربات های تجاری خودکار قادر به پیشی گرفتن از بازارها هستند می توانند به دلایل مختلفی داشته باشند:

1) آنها به طور کلی از بازار بهتر عمل نمی کنند ، و این بر خلاف علاقه صنعت ربات تجارت برای افشای این اطلاعات است.

2) تجارت سازندگان ربات در صورت ادعای مشخص از انتقام های قانونی می ترسند

3) رباتهای تجاری از بازار بهتر عمل می کنند و به نفع کاربران است که عملکرد دقیق خود را مخفی نگه دارند ، به گونه ای که ممکن است لبه خود را حفظ کنند.

4) آنها به طور کلی و همچنین بازار را انجام می دهند.

در تخمین ما ، احتمالاً پاسخ ها این است که رباتهای تجاری به طور کلی یا از بازار بهتر عمل نمی کنند ، یا عملکرد و همچنین بازار را انجام می دهند. این لزوماً عدم ناامید کننده داده های آماری یا تجزیه و تحلیل عملکرد را توضیح نمی دهد ، اما باید در نظر بگیریم که پدیده تجارت رمزنگاری نسبتاً جدید است. بسیاری از معامله گران رمزنگاری یا حرفه ای نیستند ، یا فاقد ابزار تحلیلی هستند ، یا انگیزه ای برای گزارش یافته های خود دارند. از آنجا که در کل بازارهای رمزنگاری حتی برای معامله گران آماتور بسیار سودآور بوده است ، جای تعجب ندارد که هیچ کس شماره های دقیقی را بررسی نکرده است ، زیرا این زمینه تحت سلطه قماربازان است و نه متخصص.

این بدان معنا نیست که تجارت الگوریتمی به طور کلی مشکوک است. معاملات داوری چیزی است که رایانه ها از مزیت مشخصی برخوردار هستند ، زیرا آنها می توانند به سرعت کوچکترین اختلاف را در قیمت جفت های معاملاتی تشخیص دهند و به طور مداوم از طریق هزاران قیمت از این قبیل اسکن شوند. ما ادعا نمی کنیم که هیچ الگوریتم تجاری موفق ممکن وجود ندارد ، اما احتیاط و تحقیق شکاک را پیشنهاد می کنیم.

Gekko - "من قصد دارم شما را ثروتمند کنم ، جوانه فاکس"

Gekko با نام Gordon Gekko ، آنتاگونیست فیلم وال استریت 1987 ، یک منبع باز و تجارت رایگان است که با بسیاری از مبادلات سازگار است و از طریق رابط وب کنترل می شود. کاربران استراتژی های متنوعی برای انتخاب از جمله MACD دارند ، یک استراتژی مشترک با استفاده از سیگنال های متوسط در حال حرکت برای تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش.

تنظیم ساده است و رابط کاربری ساده ، بصری و به نقطه ای است. پس از اتصال به BitFinex از طریق کلید API ، می توانیم استراتژی MACD خارج از جعبه را برای تجارت USD/BTC با استفاده از یک بازه های زمانی نسبتاً کوتاه شمع تنظیم کنیم. با شروع 150 دلار در حساب ما ، ربات در مورد جمع آوری داده های بازار برای حدود دو ساعت قبل از شروع تجارت تنظیم شده است. در اشتیاق ما تصمیم گرفتیم درست به بازارها برویم ، جایی که خوش بینی ما به سرعت به ناامیدی تبدیل شد.

بعد از گذشت تنها چند ساعت ، آزمایش زنده متوقف شد زیرا چیزی به وضوح کار نمی کرد. Gekko به طور مداوم در حال از دست دادن پول بود ، زیرا آن را با زمان وحشتناک خریداری و فروخته می شود ، همانطور که در نمودار زیر مشاهده می شود. خرید بالا و فروش کم ، نتیجه کلی بود:

در مدت زمان چند ساعت ، 2. 72 ٪ از پول خود را از دست دادیم. در مقایسه ، در همین زمان ، قیمت بازار بیت کوین رشد 0. 15 ٪ را تجربه کرد.

پشتی

در این مرحله ما توافق کردیم که تجدید ارزیابی جدی لازم است. ورود مستقیم به بازار با یک استراتژی خارج از جعبه به وضوح خیلی خوب کار نمی کرد. خوشبختانه، Gekko دارای یک ویژگی تست برگشت عالی است که به کاربران امکان می دهد داده های تاریخی را دانلود کنند و سپس استراتژی های خود را بر روی آن اجرا کنند. پس از اجرای تک تک استراتژی‌های آماده‌ای که Gekko بر روی همان داده‌های بازار ارائه می‌دهد، یک الگوی واضح ظاهر شد.

ما تصمیم گرفتیم که هر استراتژی موجود خارج از جعبه Gekko را در یک بازه زمانی شش ماهه آزمایش کنیم، که در آن خود بازار هر دو دوره رشد و نزول را تجربه کرد و سپس نتایج ماه به ماه خود را با خرید و مقایسه مقایسه کرد. استراتژی نگه داشتنما همچنین یک رویکرد مبتنی بر شبکه عصبی را که توسط جامعه توسعه یافته و در GitHub در دسترس است، گنجانده ایم.

در شمع‌های یک دقیقه‌ای، Gekko عملکرد فوق‌العاده بدی دارد و تقریباً با هر رویکردی 99٪ از پول خود را از دست می‌دهد، صرف نظر از اینکه بازارها بالا یا پایین هستند. اغلب بیش از 100٪ تفاوت بین نتیجه بازار و نتیجه معاملات وجود دارد.

در بازه زمانی ساعتی، الگوریتم‌ها بسیار بهتر عمل می‌کنند، با چند ماه سود و برخی دوره‌های عملکرد بهتر از بازار. با این حال، به طور متوسط، همه آنها بدتر از استراتژی خرید و نگهداری هستند. در واقع، زمان‌هایی که آنها به خوبی عمل می‌کنند، تصادفی و بی‌ربط به روند صعودی یا نزولی در بازار به نظر می‌رسند. این فرضیه ما را تأیید می‌کند که ربات‌های معاملاتی معمولاً یا بهتر از بازار عمل نمی‌کنند یا همینطور عمل می‌کنند.

در این تفکیک ماهانه می‌توانیم ببینیم که اغلب الگوریتم‌ها گاهی اوقات بهتر از بازارها عمل می‌کنند، اما هیچ‌یک از آنها به طور مداوم این کار را انجام نمی‌دهند. در واقع، رویکرد استاندارد MACD که ما در همان ابتدا انتخاب کردیم، تقریباً هرگز از خرید و نگه‌داشتن شکست نمی‌خورد.

حکم

Gekko طراحی عالی و سهولت استفاده دارد، اما واضح است که استراتژی‌های برش کوکی کار نمی‌کنند. این به کاربران با سلب مسئولیت استاندارد هشدار می دهد، و باید درک کرد که خطر مطمئناً با معامله گر است و ضرر و زیان نمی تواند به عهده توسعه دهندگان Gekko باشد.

جامعه ای از علاقه مندان به Gekko به صورت آنلاین وجود دارد که استراتژی های ساخته شده سفارشی را به اشتراک می گذارند و در مورد جوانب مثبت و منفی شاخص ها و تنظیمات مختلف بحث می کنند ، و ممکن است استراتژی هایی در آنجا وجود داشته باشد که واقعاً می تواند سودآور باشد. برخی از این ساختهای کاربر از شبکه های عصبی و تکنیک های یادگیری عمیق استفاده می کنند تا بتوانند بینش عمیق تری نسبت به بازارها کسب کنند ، اما از بین تمام استراتژی هایی که ما آزمایش کرده ایم (از جمله شبکه های عصبی) ، هیچ کس نمی تواند به طور مداوم از رویکرد HODL بهتر عمل کند و همه آنها از دست می دهند. پول به طور منظمدر حالی که برخی از پشتی ها ، با تنظیمات خاص در مورد داده های خاص سودآور بودند ، استفاده از همان تنظیمات برای سایر داده ها ، یا بازه های زمانی مختلف باعث ناامیدی می شود.

بنابراین به این نتیجه می رسیم که ربات تجارت Gekko ابزاری ارزشمند برای تجارت از طرف شما نیست. حتی اگر استراتژی های پیشرفته ای در آنجا وجود داشته باشد که ممکن است یا ممکن است کار نکند ، بیشتر افرادی که سعی در ایجاد درآمد منفعل دارند ، و به امید بازده عظیم وارد بازارهای رمزنگاری شده اند ، نه درک کاملی از تجزیه و تحلیل فنی و نه زمان لازم برای کشف این امرپیچیدگی های ساخت استراتژی سفارشی و پشتی. اگر این کار را می کردند ، آنها به سختی به Gekko برای تولید درآمد منفعل احتیاج دارند و به سادگی معامله گران تمام وقت خواهند بود.