با افزودن نوسان ساز حجم به ابزار معاملاتی خود ، حجم را روشن کنید

استراتژیست اصلی بازار ما داستانهای برتر تجاری روز را تجزیه می کند و بینشی در مورد چگونگی تأثیرگذاری بر تجارت و سرمایه گذاری شما ارائه می دهد.

توسط کن رز 12 اکتبر 2020 5 دقیقه بخوانید

5 دقیقه بخوانید عکس توسط Getty Images

غذای اصلی

• بیاموزید که چگونه نوسان ساز حجم می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا تغییرات شتاب را در حدود حجم ، حتی در زمان های بی ثبات ارزیابی کنند
• اگر نوسان ساز حجم در حال افزایش باشد ، حرکت در حال افزایش است. اگر به پایین حرکت کند ، حرکت در حال کاهش است
• درک کنید که چگونه نوسان ساز حجم را محاسبه کنید و چگونه آن را در ابزار استراتژی های تجاری خود استفاده کنید

قرن هاست که سرمایه گذاران از حجم برای اندازه گیری تقاضا و اینکه آیا حرکتی در بازارها یا بخش مجرد از آن اعتقاد دارند ، استفاده کرده اند.

در سال 1670 ، فرانسوی های سرمایه گذار ، مدارد Groseilliers و پیر رادیسون ، از حجم افزایش فروش کلاه های پوستی Beaver برای متقاعد کردن چندین نجیب زاده برای سرمایه گذاری در ایده خود در مورد قایقرانی به آمریکای شمالی برای به دست آوردن Beaver Pelts برای بازگشت به اروپا برای پاسخگویی به این تقاضای کلاه استفاده کردند.

فرانسوی ها بعداً شرکت خلیج هادسون را تأسیس کردند که بعداً به اولین شرکت مشترک سهام آمریکای شمالی تبدیل شد. در حالی که این شرکت دیگر تجارت خز را انجام نمی دهد ، شرکت خلیج هادسون امروز به پیشرفت خود ادامه می دهد و دارای فروشگاه های خرده فروشی در ایالات متحده ، کانادا و چندین کشور دیگر است.

اندازه گیری حجم

حجم همچنان توسط سرمایه گذاران سهام مورد بررسی قرار می گیرد و مورد استفاده قرار می گیرد. شاید محبوب ترین روش برای اندازه گیری حجم با محاسبه حجم متوسط باشد ، که به سادگی میانگین ریاضی حجم در طول زمان است. سرمایه گذاران برای ارزیابی قدرت حرکت قیمت مربوط به حجم فعلی در رابطه با میانگین متحرک ساده (SMA) از حجم نگاه می کنند. در حالی که SMA می تواند مفید باشد ، در هنگام استفاده از SMA ، افزایش یا افزایش حرکت در حجم دشوار است.

یکی از مشکلات این روش اساسی این است که حجم می تواند بی ثبات باشد و به طرز چشمگیری از یک روز به روز دیگر تغییر می کند. آنچه از دست رفته است ، اقدامی است که تغییر حرکت در اطراف آن حجم را در نظر می گیرد. و این جایی است که نوسان ساز حجم وارد می شود.

با نگاهی به شکل 1 در زیر ، بخش بالا SMA Lululemon (Lulu) را نشان می دهد ، در حالی که بخش پایین نوسان ساز حجم سهام خرده فروشی Lulu را در همان دوره نشان می دهد. نوسان ساز حجم باعث می شود که مشاهده شود که حرکت حجم در حال افزایش است.

شکل 1: شناسایی حرکت حجم. نمودار برتر ، SMA از حجم LULU را با استفاده از دوره های هفتگی از 2/17/20 تا 6/22/20 نشان می دهد. نمودار پایین نوسان ساز حجم را در همان دوره زمانی نشان می دهد. منبع نمودار: پلت فرم ThinkorsWim® از TD Ameritrade. فقط برای اهداف مصور. عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند.

به عبارت ساده تر ، اگر نوسان ساز حجم در حال افزایش است ، حرکت در حال افزایش است. اگر در حال حرکت باشد ، حرکت در حال کاهش است.

نوسان ساز حجم چگونه محاسبه می شود؟

نوسان ساز حجم با اندازه گیری تفاوت بین دو میانگین متحرک حجم (میانگین حرکت کوتاه مدت حجم منهای میانگین حرکت بلند مدت حجم) حرکت را مشخص می کند.

این مطالعه (شکل 2) همچنین می تواند به عنوان درصد (میانگین حرکت کوتاه مدت حجم منهای میانگین حرکت بلند مدت از حجم تقسیم شده توسط میانگین متحرک بلند مدت حجم) ارائه شود.

شکل 2: محاسبه نوسان ساز حجم. منبع نمودار: پلت فرم Thinkorswim از TD Ameritrade. فقط برای اهداف مصور. عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند.

در شکل 2 ، نمودار بالا دو میانگین متحرک از حجم را نشان می دهد. میانگین حرکت ساده هفت دوره از حجم و میانگین حرکت ساده 28 دوره از حجم. فلش های سفید تفاوت بین دو میانگین متحرک حجم را برجسته می کنند. نمودار پایین نوسان ساز حجم است. این همان اطلاعات را به عنوان نمودار برتر اما از دیدگاه متفاوت نشان می دهد. میانگین حرکت 28 دوره از حجم توسط یک خط افقی زرد در صفر نشان داده شده است. خط قرمز به عنوان تفاوت بین دو میانگین متحرک حجم ترسیم شده است. ریاضی برای خط قرمز در نوسان ساز حجم به سادگی میانگین حرکت ساده 7 دوره از حجم منهای میانگین حرکت 28 دوره از حجم است.

راهنمایی برای استفاده از نوسان ساز حجم

از نوسان ساز حجم در درجه اول برای تأیید قدرت و محکومیت در یک روند موجود یا شکست استفاده می شود. همچنین می توان از آن برای نشان دادن ضعف در یک روند موجود یا شکست اخیر استفاده کرد.

در اینجا پنج قانون نوسان ساز حجم معامله گران می توانند به عنوان یک راهنمای کلی از آنها استفاده کنند:

1. افزایش قیمت با افزایش نوسان ساز حجم می تواند یک محکومیت صعودی را نشان دهد.

2. افزایش نوسان ساز حجم با یک شکست بالاتر از مقاومت می تواند یک محکومیت صعودی را نشان دهد.

3. کاهش نوسان ساز حجم با افزایش قیمت می تواند نشانگر محکومیت نزولی باشد.

4- کاهش نوسان ساز حجم با حرکت قیمت در یک کانال می تواند خنثی باشد یا نشانگر عدم اعتقاد صعودی یا نزولی باشد.

5- افزایش نوسان ساز حجم با پایین آمدن قیمت می تواند نشانگر محکومیت نزولی باشد.

تجارت با استفاده از نوسان ساز حجم

شکل 3 در زیر از تجمع هفتگی استفاده می کند (هر شمع یک هفته را نشان می دهد) و دوره زمانی را از 27 ژانویه تا 25 سپتامبر 2020 پوشش می دهد. میانگین های متحرک مورد استفاده در محاسبه و ترسیم نوسان ساز حجم 14 و 28 است.

سرمایه گذاران برای تعیین ورودی ها و خروج ها از نوسان ساز حجم استفاده می کنند.

در شکل 3 در زیر ، سه نمونه از نوسان ساز حجم در رابطه با الگوهای قیمت برای تعیین ورود و خروج بالقوه وجود دارد.

1. توجه داشته باشید A را در نمودار قرار دهید. نوسان ساز حجم جهت تغییر کرده و در همان زمان شروع به حرکت به سمت بالا می کند. این ترکیب نشانگر فرصت ورود بالقوه است. قبل از وقوع الگوی قیمت نزولی در نقطه b ، سهام با 10 هفته حرکت صعودی دنبال شد.

2. توجه داشته باشید نقطه B در نمودار نوسان ساز حجم. نوسان ساز حجم به پایین حرکت کرده است. هفته بعد ، Price یک الگوی Engulfing Bearish ایجاد کرد (افتتاح هفته بالاتر از نزدیک هفته قبل و سپس بسته شدن زیر پایین هفته قبل). این ترکیب نزولی نشانگر فرصت خروج بالقوه است. سهام با هفت هفته حرکت جانبی قبل از شکستن صعودی در نقطه c دنبال شد.

3. توجه داشته باشید نقطه C در نمودار نوسان ساز حجم. نوسان ساز حجم با یک صعود جهت را تغییر داده است. هفته بعد قیمت از کانال جانبی خارج شد. این ترکیب صعودی نشانگر ورود بالقوه به سهام است. سهام با سه هفته حرکت صعودی دنبال شد.

شکل 3: نوسان ساز حجم با الگوهای قیمت. نمودار سه نمونه از نوسان ساز حجم مورد استفاده در رابطه با الگوهای قیمت را برای تعیین ورود و خروج بالقوه نشان می دهد. منبع نمودار: پلت فرم Thinkorswim از TD Ameritrade. فقط برای اهداف مصور. عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند.

خط پایین

حجم زیر به سرمایه گذاران کمک می کند تا آنچه را که ممکن است حرکات غیر منطقی باشد ، تفسیر کنند. نوسان ساز حجم پنجره ای را برای حرکت حجم و سرنخ هایی در مورد حرکت قیمت آینده به سرمایه گذاران می دهد. این همچنین می تواند علاوه بر مفید ابزار شاخص فنی یک معامله گر در هنگام ارزیابی حرکت قیمت و استراتژی مناسب برای اجرای باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر ، این فیلم کوتاه "از مربی را بپرسید" که اطلاعات بیشتری در مورد استفاده از نوسان ساز حجم دارد ، تماشا کنید.

Ken Rose را در توییتر دنبال کنید krose_tda جایی که او اطلاعاتی را در مورد این و سایر مفاهیم تحلیل فنی ارسال می کند.

ضریب هوشی سرمایه گذاری خود را تقویت کنید.

پخش پخش های آینده TD Ameritrade.