MACD

MACD (در حال حرکت همگرایی/واگرایی متوسط) یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی است که در اواخر دهه 1970 توسط جرالد اپل ایجاد شده است.[1] از آن برای نشان دادن تغییرات در قدرت ، جهت ، حرکت و مدت زمان روند در قیمت سهام استفاده می شود."نوسان ساز" یا "نشانگر" MACD مجموعه ای از سه سیگنال (یا سری داده های محاسبه شده) است که از داده های قیمت تاریخی محاسبه می شود ، که اغلب قیمت بسته شدن است. این سه خط سیگنال عبارتند از: خط MACD ، خط سیگنال (یا خط متوسط) و تفاوت (یا واگرایی). اصطلاح "MACD" ممکن است برای اشاره به شاخص به عنوان یک کل یا به طور خاص به خود خط MACD استفاده شود. خط اول ، با نام "خط MACD" ، با تفاوت بین شاخص عقب مانده "سریع" (دوره کوتاه) برابر است. با این حال ، از این نظر MACD به اندازه یک شاخص اصلی عبور از حرکت اصلی ، عقب نمی ماند ، زیرا با ذکر همگرایی تا دور از عبور واقعی ، می توان صلیب سیگنال را پیش بینی کرد. به عنوان یک متریک از روند قیمت ، MACD برای سهام هایی که گرایش ندارند (تجارت در یک محدوده) یا با اقدام قیمت نامنظم تجارت می کنند ، کمتر مفید است.

فهرست

• 1 تاریخ
• 2 مؤلفه اساسی
• 3 تفسیر
  • 3. 1 متقاطع سیگنال خط
  • 3. 2 صفر متقاطع
  • 3. 3 زمان بندی
  • 3. 4 سیگنال کاذب

  تاریخ [ ]

  MACD در دهه 1970 توسط جرالد اپل اختراع شد. توماس آسپری در سال 1986 به عنوان ابزاری برای پیش بینی کراس اوورهای MACD ، یک هیستوگرام به MACD اضافه کرد ، نشانگر حرکات مهم در امنیت اساسی.

  Appel تألیف انتشارات متعددی در مورد استراتژی های سرمایه گذاری از جمله ، سیستم های معاملاتی بازار سهام ، حرکت بزرگ و سیستم های برنده بازار.[2]

  اجزای اساسی []

  نمودار بالا سهام با نشانگر MACD را در زیر آن نشان می دهد. این نشانگر یک خط آبی ، یک خط قرمز و یک نمودار هیستوگرام یا نوار را نشان می دهد که تفاوت بین دو خط را محاسبه می کند. مقادیر از قیمت سهام در قسمت اصلی نمودار محاسبه می شوند.

  برای مثال بالا این بدان معنی است:

  • خط MACD (خط آبی): تفاوت بین EMA های 12 تا 26 روز
  • سیگنال (خط قرمز): 9 روز EMA خط آبی
  • هیستوگرام (نمودار نوار): تفاوت بین خطوط آبی و قرمز
  • MACD = [StockPrices ، 12] EMA - [STOCKPRICES ، 26] EMA
  • سیگنال = [MACD ، 9] EMA
  • هیستوگرام = MACD - سیگنال

  دوره برای میانگین های متحرک که یک MACD در آن مستقر است ، می تواند متفاوت باشد ، اما متداول ترین پارامترهای استفاده شده شامل یک EMA سریعتر 12 روز ، EMA کندتر 26 روز و خط سیگنال به عنوان یک EMA 9 روزه تفاوت بین تفاوت بین تفاوتدواین به شکل ، MACD (سریعتر ، کندتر ، سیگنال) یا در این حالت ، MACD (12،26،9) نوشته شده است.

  تفسیر []

  میانگین های متحرک نمایی تغییرات اخیر در قیمت سهام را برجسته می کند. با مقایسه EMA با طول های مختلف ، سنجهای خط MACD در روند یک سهام تغییر می کند. با مقایسه تفاوت در تغییر آن خط به طور متوسط ، یک تحلیلگر می تواند تغییرات ظریف در قدرت و جهت روند یک سهام را شناسایی کند. ممکن است برای ارتباط سیگنال ها با شاخص های MACD2 مانند قدرت RSI لازم باشد. امروزه ، MACD برای تفاوت های باریک و شباهت های دو میانگین متحرک تغییرات زیادی دارد ، همانطور که در مورد "صفر تاخیر MACD" وجود دارد.[3]

  معامله گران سه سیگنال معنی دار تولید شده توسط نشانگر MACD را تشخیص می دهند.

  • خط MACD از خط سیگنال عبور می کند
  • خط MACD از صفر عبور می کند
  • بین خط MACD و قیمت سهام یا بین هیستوگرام و قیمت سهام واگرایی وجود دارد

  از نظر گرافیکی این مربوط به:

  • خط آبی که از خط قرمز عبور می کند
  • خط آبی که از محور x عبور می کند (خط سیاه مستقیم در وسط نشانگر)
  • اوج بالاتر (پایین ترین پایین) در نمودار قیمت اما نه در خط آبی ، یا اوج بالاتر (پایین ترین پایین) در نمودار قیمت اما در نمودار نوار نیست
  • MACD - سیگنال = 0
  • ema [سریع ، 12] - ema [آهسته ، 26] = 0
  • علامت (قیمت نسبی افراطی_نهایی- قیمت نسبی افراطی_اولیه) ≠ علامت (نسبی MACD Extremum_نهایی- MACD EXTREMUM_اولیه)

  متقاطع خط سیگنال []

  متقاطع خط سیگنال نشانه های اصلی ارائه شده توسط MACD است. تفسیر استاندارد این است که وقتی خط MACD از خط سیگنال عبور می کند ، یا هنگام عبور از خط سیگنال ، از خط سیگنال عبور می کند.

  حرکت به سمت بالا به عنوان یک متقاطع صعودی نامیده می شود و به سمت پایین یک متقاطع نزولی حرکت می کند. به ترتیب ، آنها نشان می دهند که روند موجود در سهام در حال تسریع در جهت کراس اوور است.

  هیستوگرام هنگام وقوع یک گذرگاه نشان می دهد. از آنجا که هیستوگرام تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال است ، در هنگام عبور از آنها ، هیچ تفاوتی بین آنها وجود ندارد.

  هیستوگرام همچنین می تواند به تجسم هنگام نزدیک شدن دو خط به یک متقاطع کمک کند. اگرچه ممکن است تفاوت نشان دهد ، اما اندازه تغییر تفاوت می تواند نشانگر شتاب یک روند باشد. هیستوگرام باریک نشان می دهد که یک متقاطع ممکن است در حال نزدیک شدن باشد ، و یک هیستوگرام گسترده نشان می دهد که احتمالاً یک روند مداوم حتی قوی تر می شود.

  در حالی که از نظر تئوری امکان افزایش یک روند به طور نامحدود ممکن است ، در شرایط عادی ، حتی سهام که به طرز چشمگیری حرکت می کنند ، سرانجام کند می شوند ، مبادا آنها به سمت بی نهایت یا به هیچ چیز نرسند.

  متقاطع صفر []

  عبور از خط MACD از طریق صفر هنگامی اتفاق می افتد که هیچ تفاوتی بین EMA های سریع و آهسته وجود ندارد. حرکت از مثبت به منفی نزولی و از منفی به مثبت ، صعودی است. متقاطع صفر شواهدی از تغییر در جهت یک روند اما تأیید کمتر از حرکت آن نسبت به یک متقاطع خط سیگنال ارائه می دهد.

  زمان سنجی [ ]

  MACD فقط به اندازه زمینه ای که در آن اعمال می شود مفید است. یک تحلیلگر ممکن است MACD را قبل از نگاه به مقیاس روزانه در مقیاس هفتگی اعمال کند تا از انجام معاملات کوتاه مدت در برابر جهت روند میانی خودداری کند.[4] تحلیلگران همچنین پارامترهای MACD را تغییر می دهند تا روند مختلف را ردیابی کنند. به عنوان مثال ، یکی از تنظیمات کوتاه مدت محبوب ، (5،35،5) است.

  سیگنال های کاذب []

  مانند هر الگوریتم پیش بینی ، MACD می تواند سیگنال های کاذب تولید کند. به عنوان مثال ، یک مثبت کاذب یک متقاطع صعودی خواهد بود که به دنبال آن کاهش ناگهانی سهام است. یک منفی کاذب می تواند شرایطی باشد که هیچ کراس اوور صعودی وجود نداشته باشد ، اما سهام ناگهان به سمت بالا شتاب گرفت.

  یک استراتژی محتاطانه استفاده از یک فیلتر برای متقاطع خط سیگنال برای اطمینان از نگه داشتن آنها خواهد بود. نمونه ای از فیلتر قیمت خرید اگر خط MACD از خط سیگنال شکسته شود و سپس به مدت سه روز بالاتر از آن باقی بماند. مانند هر استراتژی فیلتر ، این احتمال احتمال سیگنال های کاذب را کاهش می دهد اما فرکانس سود از دست رفته را افزایش می دهد.

  تحلیلگران از روشهای متنوعی برای فیلتر کردن سیگنال های کاذب و تأیید موارد واقعی استفاده می کنند.

  طبقه بندی نوسان ساز []

  MACD یک نوسان ساز با قیمت (DPO) است که ضمن تأکید بر الگوهای کوتاه مدت ، روندهای بلند مدت را نادیده می گیرد.

  نظریه پردازش سیگنال []

  در شرایط پردازش سیگنال ، MACD [5] است ، بنابراین ، برای ثابت زمان فیلتر MACD 12 و 26 روز ، برآورد مشتق MACD تقریباً با معادل فیلتر EMA کم گذر 38 روز فیلتر می شود. برآورد مشتق زمان (در هر روز) مقدار MACD است که با 14 تقسیم می شود.

  خط سیگنال همچنین یک برآورد مشتق است ، با یک فیلتر کم گذر اضافی در سری برای هموار سازی بیشتر (و تاخیر اضافی). تفاوت بین خط MACD و سیگنال ("هیستوگرام") نشان دهنده اندازه گیری مشتق دوم قیمت با توجه به زمان ("شتاب" در تجزیه و تحلیل سهام فنی) است. این برآورد دارای تاخیر اضافی از فیلتر سیگنال و یک عامل افزایش اضافی برابر با ثابت فیلتر سیگنال است.

  یک متقاطع MACD از خط سیگنال نشان می دهد که جهت شتاب در حال تغییر است. خط MACD Crossing Zero نشان می دهد که میانگین سرعت در حال تغییر جهت است.

  بیشتر خواندن [ ]

  همچنین ببینید [ ]

  • شاخص قدرت نسبی
  • نوسان ساز نهایی
  • ویلیامز ٪ r

  منابع [ ]

  1. خطای اسکریپت: چنین ماژول "استناد/CS1" وجود ندارد.
  2. ↑ تلویزیون INO - نویسنده: جرالد اپل
  3. ↑ http: //www. forexo. co. uk/macd-moving-moving-erave-convergence-divergence
  4. خطای اسکریپت: چنین ماژول "استناد/CS1" وجود ندارد.
  5. ↑ رویکرد MACD به برآورد مشتق (نرخ تغییر)