پیش بینی روند قیمت سهام با استفاده از MACD بهینه شده توسط نوسانات تاریخی

با توسعه سریع بازار مالی ، بسیاری از معامله گران حرفه ای از شاخص های فنی برای تجزیه و تحلیل بازار سهام استفاده می کنند. به عنوان یکی از این شاخص های فنی ، حرکت میانگین واگرایی همگرایی (MACD) توسط بسیاری از سرمایه گذاران به طور گسترده ای اعمال می شود. MACD یک شاخص شرکتی است که از میانگین متحرک نمایی (EMA) یا میانگین متحرک وزن نمایی (EWMA) حاصل می شود ، که نسبت به میانگین حرکت ساده (SMA) نسبت به تغییرات قیمت اخیر واکنش بیشتری نشان می دهد. معامله گران تجزیه و تحلیل EMA 12- و 26 روزه را برای تعیین نقاط خرید و فروش بسیار مفید و روشنگری می دانند. هدف از این مطالعه تهیه یک روش مؤثر برای پیش بینی روند قیمت سهام است. به طور معمول ، EMA سنتی با استفاده از وزن ثابت محاسبه می شود. با این حال ، در این مطالعه ، ما از یک وزن در حال تغییر بر اساس نوسانات تاریخی استفاده می کنیم. ما شاخص نوسانات تاریخی را به عنوان HVIX و MACD جدید به عنوان MACD-HVIX بیان می کنیم. ما ثبات MACD-HVIX را آزمایش می کنیم و آن را با MACD مقایسه می کنیم. علاوه بر این ، اعتبار شاخص MACD-HVIX با استفاده از دقت تشخیص روند آزمایش می شود. ما دقت را بین یک هیستوگرام MACD و یک هیستوگرام MACD-HVIX مقایسه می کنیم و می دانیم که دقت در استفاده از هیستوگرام MacD-HVIX 55. 55 ٪ بالاتر از هیستوگرام MACD است که ما از استراتژی خرید و فروش استفاده می کنیم. هنگامی که ما به مدت 5 و 10 از استراتژی خرید و نگهدارنده استفاده می کنیم ، دقت پیش بینی MACD-HVIX به ترتیب 33. 33 ٪ و 12 ٪ بیشتر از استراتژی سنتی MACD است. ما دریافتیم که شاخص جدید پایدارتر است. بنابراین ، مدل پیش بینی قیمت سهام بهبود یافته می تواند روند قیمت سهام را پیش بینی کرده و به سرمایه گذاران کمک کند تا بازده خود را در بورس سهام افزایش دهند.

ASJC Scopus زمینه های موضوع

• ریاضیات (همه)
• مهندسی (همه)

دسترسی به سند

سایر پرونده ها و پیوندها

اثر انگشت

به مباحث تحقیق "پیش بینی روند قیمت سهام با استفاده از MACD بهینه سازی شده توسط نوسانات تاریخی" بروید. آنها با هم یک اثر انگشت منحصر به فرد تشکیل می دهند.

• ریاضیات قیمت سهام 100 ٪

این را ذکر کنید

• APA
• استاندارد
• هاروارد
• ونکوور
• نویسنده
• دوزخ
• برخاستن

خروجی تحقیق: مشارکت در مجله ›مقاله› بررسی همسالان

@مقاله<409fca99d53d48e39b7acd962dd967fa, عنوان = "پیش بینی روند قیمت سهام با استفاده از MACD بهینه سازی شده توسط نوسانات تاریخی" ،

چکیده = "با توسعه سریع بازار مالی ، بسیاری از معامله گران حرفه ای از شاخص های فنی برای تجزیه و تحلیل بازار سهام استفاده می کنند. به عنوان یکی از این شاخص های فنی ، حرکت میانگین واگرایی همگرایی (MACD) توسط بسیاری از سرمایه گذاران بسیار اعمال می شود. MACD یک شاخص حرکت استحاصل از میانگین متحرک نمایی (EMA) یا میانگین متحرک وزنی به صورت نمایی (EWMA) ، که نسبت به میانگین حرکت ساده (SMA) نسبت به تغییرات قیمت اخیر واکنش نشان می دهد. معامله گران تجزیه و تحلیل EMA 12- و 26 روزه را بسیار مفید می دانند وروشنگری برای تعیین نقاط خرید و فروش. هدف از این مطالعه تهیه یک روش مؤثر برای پیش بینی روند قیمت سهام است. به طور معمول ، EMA سنتی با استفاده از یک وزن ثابت محاسبه می شود ؛ با این حال ، در این مطالعه ، ما از یک تغییر استفاده می کنیموزن بر اساس نوسانات تاریخی. ما شاخص نوسانات تاریخی را به عنوان HVIX و MACD جدید به عنوان MacD-HVIX بیان می کنیم. ما ثبات MacD-HVIX را آزمایش می کنیم و آن را با MACD مقایسه می کنیم. علاوه بر این ، اعتبار شاخص MacD-HVIXبا استفاده از دقت تشخیص روند آزمایش می شود. ما دقت را بین یک هیستوگرام MACD و یک هیستوگرام MACD-HVIX مقایسه می کنیم و می دانیم که دقت در استفاده از هیستوگرام MacD-HVIX 55. 55 ٪ بالاتر از هیستوگرام MACD است که ما از استراتژی خرید و فروش استفاده می کنیم. هنگامی که ما به مدت 5 و 10 از استراتژی خرید و نگهدارنده استفاده می کنیم ، دقت پیش بینی MACD-HVIX به ترتیب 33. 33 ٪ و 12 ٪ بیشتر از استراتژی سنتی MACD است. ما دریافتیم که شاخص جدید پایدارتر است. بنابراین ، مدل پیش بینی قیمت سهام بهبود یافته می تواند روند قیمت سهام را پیش بینی کند و به سرمایه گذاران کمک کند تا بازده خود را در بورس سهام افزایش دهند. "

نویسنده = "جیان وانگ و جونسوک کیم" ،

note = "اطلاعات بودجه: اولین نویسنده (جیان وانگ) توسط شورای بورس تحصیلی چین (201808260026) پشتیبانی شد. ناشر مربوطه کپی رایت: 2018 جیان وانگ و جونسوک کیم."

سال = "2018" ، doi = "10. 1155/2018/9280590" ، زبان = "انگلیسی" ، جلد = "2018" ، مجله = "مشکلات ریاضی در مهندسی" ، ISSN = "1024-123x" ، ناشر = "شرکت انتشارات هنداوی" ،

T1 - پیش بینی روند قیمت سهام با استفاده از MACD بهینه شده توسط نوسانات تاریخی

AU - کیم ، جونسوک

N1 - اطلاعات بودجه: اولین نویسنده (جیان وانگ) توسط شورای بورس تحصیلی چین (201808260026) پشتیبانی شد. کپی رایت ناشر مربوطه: © 2018 جیان وانگ و جونسوک کیم.

N2 - با توسعه سریع بازار مالی ، بسیاری از معامله گران حرفه ای از شاخص های فنی برای تجزیه و تحلیل بازار سهام استفاده می کنند. به عنوان یکی از این شاخص های فنی ، حرکت میانگین واگرایی همگرایی (MACD) توسط بسیاری از سرمایه گذاران به طور گسترده ای اعمال می شود. MACD یک شاخص شرکتی است که از میانگین متحرک نمایی (EMA) یا میانگین متحرک وزن نمایی (EWMA) حاصل می شود ، که نسبت به میانگین حرکت ساده (SMA) نسبت به تغییرات قیمت اخیر واکنش بیشتری نشان می دهد. معامله گران تجزیه و تحلیل EMA 12- و 26 روزه را برای تعیین نقاط خرید و فروش بسیار مفید و روشنگری می دانند. هدف از این مطالعه تهیه یک روش مؤثر برای پیش بینی روند قیمت سهام است. به طور معمول ، EMA سنتی با استفاده از وزن ثابت محاسبه می شود. با این حال ، در این مطالعه ، ما از یک وزن در حال تغییر بر اساس نوسانات تاریخی استفاده می کنیم. ما شاخص نوسانات تاریخی را به عنوان HVIX و MACD جدید به عنوان MACD-HVIX بیان می کنیم. ما ثبات MACD-HVIX را آزمایش می کنیم و آن را با MACD مقایسه می کنیم. علاوه بر این ، اعتبار شاخص MACD-HVIX با استفاده از دقت تشخیص روند آزمایش می شود. ما دقت را بین یک هیستوگرام MACD و یک هیستوگرام MACD-HVIX مقایسه می کنیم و می دانیم که دقت در استفاده از هیستوگرام MacD-HVIX 55. 55 ٪ بالاتر از هیستوگرام MACD است که ما از استراتژی خرید و فروش استفاده می کنیم. هنگامی که ما به مدت 5 و 10 از استراتژی خرید و نگهدارنده استفاده می کنیم ، دقت پیش بینی MACD-HVIX به ترتیب 33. 33 ٪ و 12 ٪ بیشتر از استراتژی سنتی MACD است. ما دریافتیم که شاخص جدید پایدارتر است. بنابراین ، مدل پیش بینی قیمت سهام بهبود یافته می تواند روند قیمت سهام را پیش بینی کرده و به سرمایه گذاران کمک کند تا بازده خود را در بورس سهام افزایش دهند.

AB - با توسعه سریع بازار مالی، بسیاری از معامله گران حرفه ای از شاخص های فنی برای تجزیه و تحلیل بازار سهام استفاده می کنند. به عنوان یکی از این شاخص های فنی، واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) به طور گسترده توسط بسیاری از سرمایه گذاران اعمال می شود. MACD یک شاخص حرکتی است که از میانگین متحرک نمایی (EMA) یا میانگین متحرک موزون نمایی (EWMA) مشتق شده است که نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA) به تغییرات اخیر قیمت واکنش قابل توجهی نشان می دهد. معامله گران تجزیه و تحلیل EMA 12 و 26 روزه را برای تعیین نقاط خرید و فروش بسیار مفید و روشنگر می دانند. هدف از این مطالعه ایجاد روشی موثر برای پیش بینی روند قیمت سهام است. به طور معمول، EMA سنتی با استفاده از یک وزن ثابت محاسبه می شود. با این حال، در این مطالعه، از وزن متغیر بر اساس نوسانات تاریخی استفاده می کنیم. شاخص نوسانات تاریخی را HVIX و MACD جدید را MACD-HVIX نشان می دهیم. ما پایداری MACD-HVIX را آزمایش می کنیم و آن را با MACD مقایسه می کنیم. علاوه بر این، اعتبار شاخص MACD-HVIX با استفاده از دقت تشخیص روند آزمایش می شود. ما دقت بین هیستوگرام MACD و هیستوگرام MACD-HVIX را مقایسه می کنیم و متوجه می شویم که دقت استفاده از هیستوگرام MACD-HVIX 55. 55٪ بیشتر از هیستوگرام MACD زمانی است که از استراتژی خرید و فروش استفاده می کنیم. هنگامی که از استراتژی خرید و نگه داشتن برای 5 و 10 روز استفاده می کنیم، دقت پیش بینی MACD-HVIX به ترتیب 33. 33% و 12% بیشتر از استراتژی MACD سنتی است. ما متوجه شدیم که شاخص جدید پایدارتر است. بنابراین، مدل بهبود یافته پیش بینی قیمت سهام می تواند روند قیمت سهام را پیش بینی کند و به سرمایه گذاران کمک کند تا بازده خود را در بازار سهام افزایش دهند.

JO - مسائل ریاضی در مهندسی

JF - مسائل ریاضی در مهندسی