چگونه معامله گران از احساسات فارکس برای به دست آوردن لبه استفاده می کنند

پیشرفت در فناوری اکنون به این معنی است که رایانه ها می توانند به سرعت مقادیر زیادی از اخبار آنلاین را سریعتر از چشمک زدن به چشم اسکن کنند. هوش مصنوعی ظریف و قابلیت های پردازش زبان آنها همچنین این امکان را برای آنها فراهم می کند که دیدگاه های نویسنده را متمایز کرده و "احساسات" را اندازه گیری کنند.

سپس چنین سیستمهایی توسط سرمایه گذاران برای هدایت استراتژی های تجاری مبتنی بر اخبار استفاده می شود. در این مقاله ، ما به کاربرد آنها در فضای FX خواهیم پرداخت.

بازار فارکس گردش مالی روزانه چند هزار دلاری را تجربه می کند و به دلیل کارآمد بودن در تخفیف اطلاعات جدید شناخته شده است-یکی از دلایلی که مردم می گویند تجارت بسیار دشوار است. با این حال ، تحقیقات نشان می دهد که حتی در چنین بازار کارآمد ، سیستم های هوش مصنوعی ، که قادر به خودکار سازی خواندن اخبار و احساسات هستند ، هنوز هم می توانند حاشیه قابل توجهی را در اختیار بازرگانان قرار دهند.

احساسات فارکس برای معاملات جفت

در یک مطالعه اولیه که توسط دانشمندان داده در اینجا در Ravenpack انجام شده است ، سیگنال های برگرفته از یورو و احساسات اخبار اقتصادی ایالات متحده ، نشان داده شده است که مبنای قوی برای یک استراتژی سودآور تجارت EUR/USD فراهم می کند.

این مطالعه نشان داد که EUR/USD در واقع "بیش از حد" به اخبار کلان مثبت یا منفی در یک بازه زمانی 24 ساعته "واکنش نشان می دهد"در جهت مخالف آنچه که توسط اخبار دلالت دارد.

جالب اینجاست که این مطالعه نشان داد که به طور ماهانه ، برعکس اتفاق می افتد - این زوج تمایل به واکنش کمتری داشتند ، و نشان می دهد که یک استراتژی حرکت ممکن است در میان مدت مناسب تر باشد.

نتایج حاصل از استراتژی روزانه مثبت بود: "یک استراتژی متضاد با یک دوره برگزاری یک روزه در EURUSD ، بازده متوسط 7. 2 ٪ در سال را با نسبت اطلاعات 0. 75 پس از هزینه های معامله ایجاد می کند."در Ravenpack.

اخیراً یک مطالعه توسط یک بانک سرمایه گذاری بزرگ ایالات متحده نشان داد که همان اثر متضاد در شواهد در هنگام نوسانات نرخ ارز ، با جفت های اصلی G10 FX که باعث ایجاد آلفا می شود ، هنگام استفاده از احساسات اخبار Ravenpack به عنوان پایه ای برای یک استراتژی معاملاتی گزینه ای استفاده می شود.

یک مطالعه دیگر نشان داد که یک مدل مبتنی بر احساسات خبری به درستی پیش بینی رند آفریقای جنوبی را پیش بینی کرده است - که پیش بینی حتی با استانداردهای FX دشوار است - 55. 4 ٪ از زمان ، از نمونه ای از معاملات تقریبا 100K ، با استفاده از یک دقیقه یک دقیقهدوره زمانی. با توجه به نمونه بزرگ ، نتیجه بسیار قابل توجه است.

دوره کوتاه استراتژی ZAR نشان دهنده محبوبیت این نوع داده ها در بین صندوق های تامینی با فرکانس بالا (HFT) یا "مغازه ها" است ، اگرچه این بدان معنی نیست که نمی توان برای سرمایه گذاری در اختیار طولانی مدت نیز اعمال شد.

رانندگان بازار احساسات فارکس

این فقط در پیش بینی نرخ FX نیست که می توان داده های احساسات خبری AI را اعمال کرد - همچنین تحقیقات قابل توجهی وجود دارد که نشان می دهد می تواند به عنوان شاخص درایورهای مشترک FX ، مانند تغییرات سیاست بانک مرکزی و نوسانات در حاکمیت استفاده شود. بازده اوراق قرضه

مطالعه ای در مورد چگونگی استفاده از تجزیه و تحلیل متن خبری خودکار می تواند برای ایجاد یک تخمین اجماع برای نرخ سیاست های بانک اندونزی (BOI) ، که توسط محققان در بانک شهرک های بین المللی (BIS) انجام شده است ، نشان داد که چگونه یک مدل مبتنی بر اخبار دستگاه نهایی را پیش بینی می کند. تصمیم BOI با دقت بی نظیر و بر اساس بررسی بلومبرگ از اقتصاددانان ، همانطور که در جدول نتایج زیر نشان داده شده است ، بهتر از تخمین اجماع استاندارد صنعت بود.

در واقع ، فرکانس پایین بسیاری از انتشار اخبار کلان ، مانند تولید ناخالص داخلی ، که فقط در فواصل سه ماهه منتشر می شود ، همچنین خود را به پیش بینی با استفاده از شاخص های مبتنی بر احساسات مبتنی بر اخبار AI می دهد ، زیرا مدت طولانی بین هر نسخه رسمیفضایی که در آن احساسات خبری برای عواملی که بر تولید ناخالص داخلی تأثیر می گذارد می تواند به عنوان پایه ای برای تولید تخمین زودهنگام استفاده شود.

به عنوان مثال ، یک مطالعه جدید توسط اقتصاد کپنهاگ ، از پلت فرم Analytics Ravenpack استفاده کرد تا نشان دهد که چگونه اخبار هوش مصنوعی برای اخبار مربوط به اقتصاد چین جمع آوری شده است ، مبنای آماری سالم برای پیش بینی نسخه های بزرگ اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی ، ترازو-پرداخت و بیکاری.

آسگر لوند ، مدیر اقتصاد کپنهاگ و استاد اقتصاد ، دانشگاه ارهوس می گوید: "از جمله شاخص های ESS ، پیش بینی های سریال زمانی کلان اقتصادی را برای چین بهبود می بخشد."

آیا احساسات فارکس می تواند به معامله گران کمک کند؟

علیرغم تحقیقات که نشان می دهد NLP می تواند برای پیش بینی FX مورد استفاده قرار گیرد ، بدبینی گسترده ای باقی مانده است - به ویژه در مورد دستیابی به "Grail مقدس" شاخصی که می تواند با موفقیت یک کلاس دارایی را به عنوان یک جفت ارز ملی پیش بینی کند ، یک بدبینی که فرماندار سابق را توضیح می دهدبانک انگلیس ، اظهارات فرسوده سر مروین کینگ ، که تلاش برای "پیش بینی نرخ ارز" ، یک "بازی لیوان" بود.

به طور مشابه در مورد سهم AI در نرخ پیش بینی ، مارکوس روث ، مدیر عملیات در ارائه دهنده اطلاعات تجاری هوش مصنوعی Emerj:

"رهبران تجارت در امور مالی نباید انتظار داشته باشند که یک هوش مصنوعی به زودی تجارت ارز خود را انجام دهد ، و ممکن است آنها به خوبی از شرکت های فروشنده هوش مصنوعی که ادعا می کنند راه حل های فارکس را ارائه می دهند ، احتیاط کنند."می گوید راث.

در واقع بسیاری از تحلیل های مبتنی بر متن از احساسات جفت ارز ، اغلب از ارائه حاشیه ای کم می شوند-احتمالاً به این دلیل که بسیاری از اخبار مربوط به فارکس عقب مانده است. به عنوان مثال ، دیدگاه لوند کپنهاگ ، به عنوان مثال ، که مطالعه هیچ ارزش قبلی در تجزیه و تحلیل احساسات برای اخبار زوج یوان FX پیدا نکرد - اگرچه مطالعاتی که موفق تر هستند ، معمولاً یک رویکرد مورب را با تمرکز بر روی احساسات برای رانندگان ارز به جای اخبار مستقیم مرتبط اتخاذ می کنند.

با این حال ، جذابیت تلاش برای پیش بینی ارز خارجی همچنان قدرتمند است: در مقاله ای که در Financial Times با نام "10 بازدید برتر و از دست دادن پیش بینی های لرد کینگ" ظاهر شد ، خاطرنشان شد که حتی خود سر مروین کینگ سرانجام در برابر وسوسه پیش بینی تسلیم شدنرخ فارکس ، وقتی گفت استرلینگ "قوی خواهد ماند" - سه سال پس از اظهار نظر "لیوان".

و به گفته Roth Emerj ، اگر یک راه حل معاملاتی فارکس با استفاده از هوش مصنوعی به وجود بیاید ، احتمالاً از "دره سیلیکون" بیرون می آید و اگرچه Ravenpack از نظر فنی در ماربلا ، اسپانیا قرار دارد ، اما بخشی از نژاد جدید شرکت Fintech استشباهت های نزدیک با پسر عموی کالیفرنیایی خود.

علیرغم شکاک و تداوم اعتقاد به تئوری پیاده روی تصادفی - که می گوید قیمت ها پیش بینی می کنند غیرممکن است زیرا آنها یک "پیاده روی ملوان مست" را در صفحه های بازرگانان انجام می دهند - به نظر می رسد تحقیقات سطح بالایی وجود دارد که برعکس کامل استدرست است ، و فارکس قابل پیش بینی است ، مانند مواردی که در مقاله ای منتشر شده در وب سایت انجمن جهانی اقتصاد (WEF) منتشر شده است ، که صحت مدل پیش بینی نرخ ارز صندوق بین المللی پول را آزمایش می کند.

Pınar Yeşin ، یک اقتصاددان ارشد بانک ملی سوئیس می گوید: "در حالی که پیش بینی نرخ ارز اسمی در کوتاه مدت بسیار دشوار است ، مدل های نرخ ارز مبتنی بر اصول کلان اقتصادی می توانند حرکات واقعی نرخ ارز مؤثر را در میان مدت به طور شگفت آور توضیح دهند."بشر

این نشان می دهد که با ترکیب نقاط قوت کوتاه مدت مدلهای مبتنی بر احساسات مبتنی بر اخبار AI با مدل های ارزیابی بلند مدت ، مانند صندوق بین المللی پول ، ممکن است امکان ایجاد چارچوب های پیش بینی کننده چند زمان قوی برای FX امکان پذیر باشد.

در واقع ، به نظر می رسد که این تحقیق بسیار زیاد به نظر می رسد که روش هایی برای به دست آوردن لبه در بازار وجود دارد زیرا تنها یک Googling ساده از "پیش بینی نرخ ارز با استفاده از AI" یا "NLP" گواهی می دهد.

فقط باید از لیست نتایج جستجو پیمایش کنید تا شاهد حجم تحقیقات باشد که ادعا می کند می تواند فارکس را پیش بینی کند ، نتیجه گیری می کند ، احتمالاً یک فرصت خوب وجود دارد که رایانه های می توانند - حتی یک لیوان مانند این - دست بالایی را ارائه دهند.

رویداد فارکس و داده های احساسات

شما می توانید به راحتی تحقیقات فوق را بر اساس داده های RavenPack با استفاده از پلت فرم Analytics RavenPack ، که شامل داده های احساسات در بیش از 250،000 نهاد و رویدادهای جداگانه است ، که در داشبوردهای بصری یا از طریق API های وب موجود است ، پیاده سازی کنید. امروز درخواست آزمایش کنید.

از درخواست شما متشکریم!

لطفا از ایمیل تجاری خود استفاده کنید. اگر یکی ندارید ، لطفاً به ما در info@ravenpack. com ایمیل کنید.

ما داده های شخصی شما را با هدف مدیریت حساب شخصی شما در Ravenpack و ارائه خدمات خود پردازش خواهیم کرد. شما می توانید از طریق ایمیل به ما در حریم خصوصی آدرس privacy@ravenpack. com ، حقوق دسترسی ، تصحیح ، پاک کردن ، محدودیت پردازش ، قابلیت حمل و نقل و اعتراض خود را اعمال کنید. برای اطلاعات بیشتر می توانید خط مشی رازداری ما را بررسی کنید.

درخواست شما ضبط شده است و یکی از اعضای تیم به زودی در تماس خواهد بود.

داده های داده

بیشتر بخوانید

1 دسامبر 2022

استفاده از داده های احساسات برای ساختن یک استراتژی تخصیص مبتنی بر تورم

تورم بالا پس از گذشت چندین دهه از دروغ ، در بازارهای توسعه یافته بازگردانده شده است. در آخرین مقاله ما ، ما نشان می دهیم که چگونه می توان یک استراتژی تخصیص دارایی مبتنی بر تورم را با استفاده از داده های احساساتی ایجاد کرد و نشان می دهیم که استراتژی های مبتنی بر احساسات بهتر از مدل هایی هستند که صرفاً به مقادیر تورم مشاهده شده گذشته بستگی دارند.

8 نوامبر 2022

سمپوزیوم تحقیقاتی Ravenpack 2022 - غذای اصلی

سمپوزیوم تحقیقاتی Ravenpack امسال دو روز به اشتراک گذاری دانش شدید در لندن و نیویورک را از 25 متخصص برتر در پردازش زبان طبیعی ، سرمایه گذاری کمی و یادگیری ماشین به همراه آورد. با هم ، ما بررسی کردیم که چگونه بنگاه ها می توانند از مدل های جدید زبان برای تولید آلفا استفاده کنند ، ریسک بهتری را مدیریت کرده و به خواستار شیوه های سرمایه گذاری پایدارتر پاسخ دهند.

24 اکتبر 2022

Alpha Generation با Ravenpack Analytics

سرمایه انسانی در قلب آفرینش ارزش است. آخرین تحقیقات ما نشان می دهد که چگونه بینش های بی سابقه نیروی کار ، که از بیش از 200 میلیون پست شغلی تهیه شده است ، می تواند آلفا بیشتری ایجاد کند.

اجازه دهید داده ها تصمیمات شما را هدایت کنند

Ravenpack ارائه دهنده پیشرو در مورد بینش و فناوری برای شرکت های داده محور ، از جمله موفق ترین صندوق های تامینی ، بانک ها و مدیران دارایی در جهان است.

راه حل

• تولید الفا
• ریسک و انطباق
• پژوهش

محصولات

• تجزیه و تحلیل اخبار
• تجزیه و تحلیل شغلی
• متن
• معاملات خودی
• پرونده های نظارتی
• تاریخ درآمد < pan> سمپوزیوم تحقیقاتی Ravenpack امسال دو روز به اشتراک گذاری شدید دانش در لندن و نیویورک را از 25 متخصص برتر در پردازش زبان طبیعی ، سرمایه گذاری کمی و یادگیری ماشین به ارمغان آورد. با هم ، ما بررسی کردیم که چگونه بنگاه ها می توانند از مدل های جدید زبان برای تولید آلفا استفاده کنند ، ریسک بهتری را مدیریت کرده و به خواستار شیوه های سرمایه گذاری پایدارتر پاسخ دهند.