سطح نوسانات و ساختار مدتاستراتژی های معاملاتی گزینه های بالا

ساختار سطح و مدت نوسانات: استراتژی های معاملاتی با سود بالا

خلاصه سبد خرید

کتابهای الکترونیکی VitalSource چیست؟

VitalSource یک ارائه دهنده فناوری دانشگاهی است که به مشتریان Routledge.com امکان دسترسی به خواننده کتاب الکترونیکی رایگان خود ، قفسه کتاب را می دهد. بیشتر کتابهای الکترونیکی ما به عنوان epubs به فروش می رسند ، که برای خواندن در برنامه قفسه کتاب موجود است. این برنامه به خوانندگان آزادی دسترسی به مواد خود را در هر زمان و در هر زمان و امکان سفارشی سازی ترجیحات مانند اندازه متن ، نوع فونت ، رنگ صفحه و موارد دیگر فراهم می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کتابهای الکترونیکی ما ، به لینک های زیر مراجعه کنید:

توضیحات کتاب

این کتاب مدلهای مالی مختلفی را بر اساس گزینه هایی برای پیش بینی قیمت دارایی اساسی و طراحی استراتژی های محافظت از ریسک ارائه می دهد. نویسندگان این کتاب نوآوری نظری را برای این مدل ها ایجاد کرده اند تا مدل ها بتوانند در بازار واقعی کاربرد داشته باشند. این کتاب همچنین بر اساس معیارهای مختلف ، مدیریت ریسک و استراتژی های محافظت از آن را معرفی می کند. این استراتژی ها راهنمای عملی برای تجارت گزینه واقعی را ارائه می دهند.

این کتاب به بررسی مدل های نوسانات تصادفی و مدل های نوسانات قطعی می پردازد. برای سابق ، مدل کلاسیک هستون با ساختار اصطلاح نوسانات یکپارچه شده است. همبستگی مدل هستون متغیر در نظر گرفته می شود. برای دومی ، مدل نوسانات محلی از تجربه عمل مالی بهبود یافته است. سپس سطح نوسانات محلی بهبود یافته برای پیش بینی قیمت استفاده می شود. VAR و CVAR به عنوان معیارهای استاندارد برای مدیریت ریسک استفاده می شوند. استراتژی های معاملاتی گزینه ها همچنین با ترکیب انواع مختلفی از گزینه ها طراحی شده اند و ثابت شده است که در بازار واقعی سودآور هستند.

این کتاب ترکیبی از تئوری و عمل است. کاربران برنامه های این مدل های مالی را در بازار واقعی پیدا می کنند تا مؤثر و کارآمد باشند.

فهرست مطالب

1. مقدمه 2. یک ساختار اصطلاح عاری از مدل جدید برای پیش بینی سهام 3. یک مدل همبستگی سازگار برای پیش بینی سهام 4. الگوریتم برای کنترل ریسک با استفاده از گزینه 5. استراتژی های گزینه: معیار ارزیابی و بهینه سازی 6. یک میانگین معکوس- رمان-مدل نوسانات محلی مبتنی بر مدل 7. مدل سازی همبستگی مبتنی بر رگرسیون برای مدل HESTON 8. مقایسه استراتژی های گزینه شاخص و مدیریت خودآنک 9. ساختار اصطلاح تماس-پت

نویسنده (ها)

زندگینامه

Shifei Zhou مدرک کارشناسی ارشد خود را در علوم کامپیوتر و فناوری از دانشگاه مرکزی جنوبی در چانگشا ، چین دریافت کرد. وی در حال حاضر دکترا را در گروه علوم مدیریت دانشگاه شهر هنگ کنگ دنبال می کند. هنگ کنگ. علایق تحقیق وی عمدتاً بر رفتار مالی ، مشتقات و مدیریت ریسک متمرکز است.

هائو وانگ لیسانس خود را در رشته علوم و فناوری رایانه از دانشگاه پلی تکنیکی شمال غربی در Xian ، چین دریافت کرد. وی در حال حاضر دکترا را در گروه علوم مدیریت دانشگاه شهر هنگ کنگ ، هنگ کنگ دنبال می کند. علایق تحقیق وی عمدتاً بر مدیریت ریسک ، مشتقات مالی و مهندسی مالی متمرکز است.

Kin Keung Lai دکترای خود را در سال 1977 در دانشگاه ایالتی میشیگان در ایالات متحده دریافت کرد و هم اکنون استاد رئیس علوم مدیریت در دانشگاه سیتی هنگ کنگ است. او قبل از پست فعلی خود ، یک تحلیلگر ارشد تحقیقات عملیاتی در Cathay Pacific Airways و مدیر منطقه برای سیستم اطلاعات بازاریابی در اتحادیه کاربید شرقی بود. وی رئیس جمهور انجمن مهندسی و مدیریت صنایع آسیا و اقیانوسیه ، دبیرکل انجمن تحقیقات عملیاتی هنگ کنگ و عضو شورای فدراسیون بین المللی جوامع تحقیقاتی عملیات است. او همچنین از 8 ژورنال از جمله مجله انجمن تحقیقات عملیاتی و مدیر عامل سریال کتاب "یادداشت های سخنرانی در علم تصمیم گیری" استفاده می کند. وی پنج مونوگرافی و بیش از 100 مقاله ژورنال منتشر کرده است. علایق اصلی تحقیق وی شامل زنجیره تأمین و مدیریت بهره برداری ، پیش بینی ، هوش محاسباتی و تجزیه و تحلیل ریسک است.

جروم ین دکترای خود را در دانشگاه آریزونا با سیستم های مهم مهندسی و مدیریت مدیریت دریافت کرد. وی اکنون استاد بخش حسابداری و دارایی کالج تونگ وه است. وی قبل از پست فعلی خود ، عضو ارشد کمیته مشاوره دانشگاهی PRMIA ، رئیس انجمن مهندسی مالی آسیا و اقیانوسیه و همدست کنفرانس اول آسیا اقیانوس آرام در مهندسی مالی که در هنگ کنگ 2008 برگزار شد ، بود.، تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت نمونه کارها ، مدیریت ریسک ، گزینه های عجیب و غریب و محصولات ساختاری و بازارهای مالی چین. وی بیش از 50 مقاله ژورنال منتشر کرده است. علایق اصلی تحقیق وی شامل مهندسی مالی ، مدیریت سرمایه گذاری ، مدیریت ریسک بازار و اعتبار ، توسعه محصول مالی ، استراتژی های معاملاتی و صندوق های تامینی است.