میانگین حرکت - میانگین متحرک چیست؟

این دو میانگین در حال حرکت اساسی و متداول شامل میانگین حرکت ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) است. اولی ، میانگین ساده امنیت در تعداد مشخصی از دوره های زمانی است ، در حالی که دوم وزن بیشتری به قیمت های اخیر می دهد.

تصویر زیر SMA را نشان می دهد ، که با محاسبه میانگین قیمت یک بازار مالی در یک دوره زمانی انتخاب شده شکل می گیرد.

EMA ، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است ، وزن و اهمیت بیشتری را در مورد قیمت های اخیر اعمال می کند و وزن کمتری را برای قیمت های قدیمی تر در دوره انتخاب شده اعمال می کند.

تصویر زیر مقایسه ای بین SMA (خط آبی) و EMA (خط نارنجی) را نشان می دهد.

چرا از میانگین های متحرک در تجارت استفاده کنید

میانگین های حرکت در تجزیه و تحلیل بازار فنی محبوب هستند ، زیرا آنها قادر به صاف کردن داده های قیمت ، خطوط روند شکل هستند و یک کمک بصری به راحتی تفسیر می کنند. آنها به ویژه برای نمودارهای قیمت و شاخص های دیگر مناسب هستند. برخی از مزایای استفاده از میانگین های متحرک شامل موارد زیر است:

• میانگین حرکت برای پیش بینی کالاها یا کالاهایی با تقاضای ثابت استفاده می شود ، جایی که روند یا فصلی جزئی وجود دارد.
• میانگین حرکت برای جدا کردن تغییرات تصادفی مفید است.
• میانگین حرکت می تواند به شما در شناسایی مناطقی از پشتیبانی و مقاومت کمک کند.
• سادگی کاربرد و تفسیر امکان ترسیم چندین خط متوسط در حال حرکت همزمان را فراهم می کند.
• میانگین حرکت پیش بینی های ثابت را ارائه می دهد.

معایب میانگین های حرکت

• هیچ روشی کامل نیست و میانگین متحرک با مجموعه معایب خاص خود همراه است. میانگین حرکت:
• نیاز به حفظ تاریخچه دوره های زمانی مختلف برای هر دوره پیش بینی شده دارد.
• اغلب نادیده گرفتن روابط پیچیده ذکر شده در داده ها.
• به نوسانات که به یک دلیل اتفاق می افتد ، به عنوان مثال چرخه ها و تأثیرات فصلی پاسخ نمی دهد.

نحوه تجارت با استفاده از میانگین های متحرک

روشهای مختلفی برای استفاده از میانگین های متحرک در تجارت وجود دارد. در زیر ما در درجه اول روی:

• با استفاده از یک میانگین متحرک
• با استفاده از دو میانگین متحرک

1. با استفاده از یک میانگین متحرک

هنگامی که یک میانگین متحرک روی نمودار اعمال می شود ، هنگامی که نمودار میانگین حرکت را از پایین با بدنه شمعدان می شکند ، سیگنال خرید ارائه می شود. از طرف دیگر ، هنگامی که نمودار میانگین متحرک را از بالا با بدنه شمعدان می شکند ، سیگنال فروش ارائه می شود.

در مثال بالا، SMA دوره 50 برای طلا اعمال شد. همانطور که می بینید، بازار ابتدا سیگنال خرید ارائه کرد و پس از آن بازار ارزش خود را افزایش داد. بعداً بازار SMA را از بالا شکست و سیگنال فروش را ارائه کرد و پس از آن بازار ارزش خود را از دست داد.

2. استفاده از دو میانگین متحرک

هنگامی که از دو میانگین متحرک با دو دوره مختلف استفاده می شود، هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت را از پایین می شکند، سیگنال خرید ارائه می شود. از سوی دیگر، سیگنال فروش زمانی ارائه می شود که میانگین متحرک کوتاه تر میانگین متحرک بلندمدت را از بالا بشکند.

در مثال بالا، SMA 50 دوره ای (خط آبی) و SMA 100 دوره ای (خط سفید) در نمودار DE30 اعمال شد. سیگنال خرید زمانی ارائه شد که SMA 50 دوره ای SMA 100 دوره را از پایین شکست و پس از آن بازار ارزش خود را افزایش داد.

البته به خاطر داشته باشید که همه اندیکاتورها و نوسانگرها اغلب سیگنال های نادرست ارائه می دهند و بنابراین باید با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شوند. وقتی همه ابزارهایی که استفاده کرده اید جهت بازار را نشان می دهند، این احتمال موفقیت معامله را افزایش می دهد.