میانگین برگشت در مقابل استراتژی های معاملات حرکت: کدام یک بهتر است؟

معامله گران اغلب از تکنیک های مختلف برای افزایش احتمال پیروزی در بازار استفاده می کنند. برای دستیابی به این هدف ، دو شاخص مفید عبارتند از: میانگین معکوس و حرکت. در حالی که میانگین استراتژی برگشت به معامله گران این امکان را می دهد تا تعیین کنند که آیا حرکات بزرگ تا حدودی معکوس خواهد شد یا خیر ، تجارت حرکت فرض می کند که حرکات بزرگ در همان جهت ادامه خواهد یافت. هر دو استراتژی مؤثر هستند که باید توسط هر معامله گر جدی درک شود.

منظور از استراتژی برگشت چیست؟

درک تئوری معکوس میانگین

در امور مالی ، نظریه میانگین برگشت فرض می کند که قیمت یک سهام همیشه تمایل دارد با گذشت زمان به قیمت متوسط نزدیکتر شود. این تئوری به پدیده ای که بیشترین وقایع شدید اغلب توسط یک دوره عادی سازی ردیابی می شود ، ذکر می کند. به عنوان مثال ، اگر S& P 500 در این ماه 20 ٪ کاهش یابد ، میانگین نظریه برگشت پیش بینی می کند که در ماه بعد کمتر از این درصد کاهش یابد.

به معنای ساده ، میانگین معکوس بیان می کند که وقتی قیمت دارایی بیش از حد از قیمت متوسط آن فاصله می گیرد ، در نهایت به میانگین خود نزدیک می شود.

چگونه می توان با استراتژی میانگین برگشت تجارت تجارت کرد؟

یکی از راه های اجرای میانگین معاملات معکوس ، خرید سهام پس از کاهش غیر معمول بزرگ در قیمت است ، زیرا این تئوری پیش بینی می کند که سهام به قیمت متوسط آن نزدیکتر می شود. شاخص های میانگین برگشت دیگری وجود دارد که معامله گران برای نتایج بهینه از آنها استفاده می کنند:

1 شاخص های فنی: RSI میانگین استراتژی برگشت

بسیاری از معامله گران از RSI برای تکمیل استراتژی میانگین برگشت خود استفاده می کنند. RSI مفید است زیرا به آنها کمک می کند تا تعیین کنند که کدام دارایی سطح بیش از حد یا سطح قیمت را نشان می دهد.

بیش از حد به این معنی است که انتظار می رود قیمت در حال حرکت به جلو باشد ، در حالی که احتمالاً دارایی های بیش از حد با گذشت زمان افزایش می یابد. سایر شاخص های فنی مانند انحراف استاندارد ، جریان پول ، فاصله از میانگین در حال حرکت ، و باند های بولینگر می توانند برای تصمیم گیری در مورد ورود یا خروج از میانگین معاملات معکوس ، ارجاع شوند.

2 شاخص احساسات برای نشان دادن میانگین برگشت

از آنجا که بازارها اغلب منعکس کننده احساسات جمعیت هستند ، برخی از سرمایه گذاران به شاخص های احساسات نگاه می کنند تا نقاط عطف را نشان دهند. به عنوان مثال ، بسیاری از سرمایه گذاران هنگامی که قیمت آنها پس از استعفای مدیرعامل سقوط کرد ، سهام Infosys را خریداری کردند ، شرط بندی کردند که پس از حل مشکلات مدیریتی خود ، قیمت افزایش می یابد.

3 جفت تجارت

تلاش برای سودآوری از حرکات قیمت آشکار می تواند خطرناک تر باشد ، به همین دلیل معامله گران از یک استراتژی متوسط معاملات جفت معکوس برای شرط بندی در دو نوع محصول مشابه استفاده می کنند. به عنوان مثال ، طلا و نقره به طور کلی بازارهای همبسته در نظر گرفته می شوند. اگر ناگهان قیمت آنها بدون همبستگی با یکدیگر حرکت کند ، معامله گران می توانند از این امر برای شرط بندی در بازگشت همبستگی استفاده کنند.

استراتژی تجارت حرکت چیست؟

معامله گران که از استراتژی معاملات حرکت استفاده می کنند ، اوراق بهادار خریداری می کنند که روند قیمت صعودی را نشان می دهند. آنها فرض می کنند که هنگامی که یک روند به خوبی تثبیت می شود ، انتظار می رود ادامه یابد. این کاملاً یک استراتژی تجارت فنی است زیرا شرایط اساسی دارایی اساسی را به خود اختصاص نمی دهد. در عوض ، اوراق بهادار را با شناسایی روند قیمت آنها و قدرت آن روندها تجزیه و تحلیل می کند.

نحوه استفاده از شاخص های حرکت

معامله گران برای اجرای یک استراتژی حرکت موفق باید از شاخص های مختلف فنی آگاه باشند. در اینجا چند شاخص مشترک استفاده می شود:

1 خط روند

اینها به تجزیه و تحلیل حرکات قیمت یک دارایی یا سهام خاص کمک می کند. خطوط روند بین هر دو نقطه پیاپی در یک نمودار ایجاد می شود. اگر خط ترسیم شده به سمت پایین شیب داشته باشد ، این نشانگر روند نزولی است. اگر خط حاصل به سمت بالا شیب داشته باشد ، روند مثبت یا صعودی است.

2 میانگین حرکت

یک خط متوسط در حال حرکت به بریدن سر و صدای بازار کمک می کند و روندی را که به احتمال زیاد حاکم است ، شناسایی می کند. اگر قیمت سهام بالاتر از میانگین متحرک باشد ، صعود نشان داده می شود. از طرف دیگر ، هنگامی که قیمت به طور مداوم در یک میانگین متحرک یا پایین تر باقی بماند ، احتمالاً روند نزولی دنبال می شود.

3 شاخص جهت متوسط (ADX)

شاخص ADX به معامله گران کمک می کند تا گسترش یا انقباض دامنه قیمت دارایی را برای یک زمان خاص محاسبه کنند ، که می تواند برای تعیین قدرت روند استفاده شود. مقدار آن از 0 تا 100 متغیر است. مقادیر زیر 25 یک بازار بدون جهت را نشان می دهد ، در حالی که مقادیر بالاتر از 25 روند قوی را نشان می دهد. در اینجا نمایش تصویری از تعیین مقدار دارایی از شاخص ADX آورده شده است.

نمونه ای از شاخص جهت متوسط (منبع)

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بهترین استراتژی تجارت حرکت

میانگین برگشت در مقابل حرکت: کدام یک بهتر است؟

انتظار سود و فرکانس معاملات

میانگین استراتژی معاملات معکوس در یک محیط بازار معمولی به خوبی کار می کند زیرا اوراق بهادار معمولاً در یک محدوده خاص حرکت می کند. با این حال ، سود ممکن است بسیار زیاد نباشد. میانگین استراتژی معاملات برگشت پذیر دارای انتظارات سود کم و فرکانس بالا است.

از طرف دیگر ، معاملات حرکت شامل فرکانس کمتری است زیرا بازار همیشه در یک روند قوی حرکت نمی کند. با این حال ، تجارت حرکت به طور بالقوه می تواند دستاوردهای بزرگی را به دست آورد زیرا رسیدن به روند قوی قیمت بسیار سودآور است. بنابراین ، معاملات حرکت از پتانسیل سود بالاتری برخوردار است اما در مقایسه با میانگین برگشت ، فرکانس کمتری دارد.

حرکت به جلو

در پایان ، هر دو استراتژی به حرکت بازار و ترجیحات خود معامله گر بستگی دارد. معامله گران همچنین برای تعیین نقاط بهتر ورود و خروج بهتر می توانند میانگین برگشت و رویکردهای حرکت را با هم ترکیب کنند.< Pan> میانگین استراتژی معاملات برگشت در یک محیط بازار معمولی به خوبی کار می کند زیرا اوراق بهادار معمولاً در یک محدوده خاص حرکت می کند. با این حال ، سود ممکن است بسیار زیاد نباشد. میانگین استراتژی معاملات برگشت پذیر دارای انتظارات سود کم و فرکانس بالا است.