شاخص کانال کالا (CCI)

شاخص کانال کالا یک نوسان ساز است که در تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده به طور عمده در دارایی هایی که دارای رفتار فصلی یا چرخه ای مانند مواد اولیه هستند ، استفاده می شود. این توسط دونالد لامبرت ایجاد شده است و توسط مخفف CCI آن شناخته شده است.

ترجمه نام نوسان ساز "شاخص کانال کالا" است. این نوسان ساز به لطف کتاب منتشر شده توسط دونالد لامبرت با عنوان "فهرست کانال کالاها: ابزارهایی برای تجارت روندهای چرخه ای" در حدود سال 1980 محبوب شد.

اگرچه در ابتدا از آن استفاده شده است (و در واقع بیشترین توصیه را در مواد اولیه دارد) ، اما در سایر دارایی های مالی مورد استفاده قرار گرفت. بسیاری از معامله گران از این شاخص در سهام ، اوراق قرضه و حتی ارز استفاده می کنند. لازم به ذکر است که با وجود نوسان ساز ، از آن به عنوان یک شاخص روند نیز استفاده می شود. در مرحله بعد ، خواهیم دید که چگونه محاسبه می شود. و سرانجام ، ما نمونه هایی از نحوه استفاده از آن را با توجه به دفترچه های تجاری بیان خواهیم کرد.

نمایش گرافیکی شاخص کانال کالا (CCI)

ظاهر آن به شرح زیر است:

در نمودار می توانید قیمت روغن برنت را در شمع های ژاپنی مشاهده کنید. هر شمع یک روز را نشان می دهد. نوسان ساز CCI به 14 دوره پیش فرض می شود. که با آن مقدار فعلی بر اساس داده های 14 دوره آخر پرتاب می شود. ITC دارای دو خط مهم است. یکی با +100 و یکی ب ا-100.

وقتی شاخص بالاتر از 100 باشد ، نشان می دهد که دارایی بیش از حد است. به همین ترتیب ، وقتی شاخص زی ر-100 باشد ، نشان می دهد که دارایی بیش از حد است. علاوه بر این ، برخی از معامله گران از خط صفر استفاده می کنند. اگر CCI بالاتر از صفر باشد ، روند صعودی است. اگر CCI زیر صفر باشد ، روند نزولی است.

محاسبه شاخص کانال کالا (CCI)

محاسبه CCI بسیار ساده است. فرمول در دوره هایی که ایجاد می شود اعمال می شود و نتیجه آن را به دست می آورد. این نتیجه CCI است. فرمول CCI:

قیمت معمولی فعلی مبلغ قیمت بسته شدن ، حداکثر قیمت و حداقل قیمت تقسیم بر سه است. میانگین متحرک قیمت معمولی X میانگین حرکت قیمت های معمولی دوره های X است. میانگین انحراف X انحراف استاندارد از دوره های X آخرین است. سرانجام ، ثابت 0. 015 ثابت است که دونالد لامبرت افزود به طوری که بین 70 تا 80 ٪ از مقادیر CCI بی ن-100 تا 10000 خواهد بود.

تفسیر ICC

CCI تفاوت بین تغییر قیمت دارایی و تغییر متوسط قیمت آن را اندازه گیری می کند. معامله گران به طور معمول از سه روش مختلف از این شاخص استفاده می کنند: واگرایی ، روند و سطح بیش از حد و سطح بیش از حد. معامله گران پیشرفته تر می توانند از طریق CCI قدرت روند و همچنین احتمال واژگونی روند اصلی را تفسیر کنند.

سطح بیش از حد و سطح بیش از حد

سطح بیش از حد و سطح بیش از حد به ترتیب سطح +100 و-100 است. بر اساس این استفاده از شاخص ، یک معامله گر باید هر زمان که شاخص بیش از مقدار +100 باشد ، هوشیار باشد. در آن زمان ، دارایی بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد و در هر زمان می تواند روند خود را معکوس کند. برعکس ، اگر CCI زی ر-100 باشد ، دارایی مورد نظر بیش از حد در نظر گرفته می شود. معامله گر یا تحلیلگر باید به این مقادیر توجه داشته باشند زیرا هر لحظه روند نزولی می تواند به یک صعود تبدیل شود. در زیر نمونه ای از این استفاده در قیمت نفت برنت آورده شده است.

همانطور که می بینیم ، این شاخص باعث ناکامی های بسیاری در تفسیر این نوع سیگنال ها می شود. این نشانگر این نیست که این سیگنال ها کار نمی کنند ، بلکه این است که در این دارایی احتمالاً کار نمی کنند. با این حال ، این توجیه برای تفسیر ساخته شده توسط معامله گران پیشرفته تر را نشان می دهد. همانطور که در بالا اشاره کردیم ، پیشرفته ترین معامله گران قادر به تفسیر قدرت یک روند با این شاخص هستند. تفسیر آن دقیقاً بر خلاف استفاده فعلی اداره می شود. اگر شاخص بالاتر از 100 باشد ، صعود قوی است. اگر زی ر-100 باشد ، روند نزولی قوی است.

نشانگر روند

طبق این تفسیر ، اگر CCI بالاتر از صفر باشد ، یک دارایی مالی در صعود قرار دارد. در ضمن ، اگر CCI زیر صفر باشد ، روند به سمت پایین است. هرچه دورتر از صفر باشد ، روند قوی تر خواهد بود. در گرافیک زیر می توانیم نمونه ای از این استفاده را مشاهده کنیم.

به نظر می رسد سیگنال های روند ، در اصل ، سیگنال های قابل اعتماد با این مشکل که در دوره های جانبی می توانیم بسیاری از سیگنال های کاذب را تشخیص دهیم.

واگرایی

سرانجام ، واگرایی در CCI می تواند سیگنال های خرید معتبری یا فروش داشته باشد. این ، همیشه با در نظر گرفتن ، بله ، مشکل درگیر در واگرایی های عملکرد. به این معنا ، در نظر گرفته می شود که وقتی اوج های جدیدی در قیمت وجود دارد ، واگرایی نزولی وجود دارد و آنها با اوج های جدید این نشانگر همراه نیستند. به همین ترتیب ، واگرایی به سمت بالا وجود دارد که کمترین قیمت در قیمت وجود داشته باشد و هیچ کمترین میزان جدیدی در این نشانگر وجود ندارد.

پست های مرتبط:

1. کانال
2. گروههای
3. کانال دونچی
4. شاخص تسهیل بازار