فشار باند بولینگر

فشار باند بولینجر هنگامی اتفاق می افتد که نوسانات به سطح پایین سقوط می کند و باند بولینگر باریک می شود. به گفته جان بولینگر ، دوره های نوسانات کم اغلب دوره های نوسانات بالایی دنبال می شوند. بنابراین ، انقباض نوسانات یا باریک شدن باندها می تواند پیشرفت یا کاهش قابل توجهی را پیش بینی کند. پس از اتمام بازی Squeeze ، یک گروه بعدی BREAD شروع یک حرکت جدید را نشان می دهد. پیشرفت جدید با فشار و استراحت متعاقب آن بالاتر از باند فوقانی آغاز می شود. کاهش جدید با فشار و شکستن بعدی در زیر باند پایین شروع می شود.

تعریف شاخص ها

قبل از بررسی جزئیات ، بیایید برخی از شاخص های اصلی این استراتژی تجارت را مرور کنیم. اول ، برای اهداف تصویرگری ، توجه داشته باشید که ما از قیمت های روزانه استفاده می کنیم و باند های بولینگر را در 20 دوره و دو انحراف استاندارد تنظیم می کنیم که تنظیمات پیش فرض هستند. اینها را می توان متناسب با ترجیحات تجاری شخص یا ویژگی های امنیت اساسی تغییر داد. گروههای بولینگر با SMA 20 روزه قیمت های بسته شدن شروع می شوند. گروههای فوقانی و تحتانی سپس دو انحراف استاندارد را در بالا و پایین تر از این میانگین متحرک تنظیم می کنند. با افزایش نوسانات و در هنگام پیمانکاری نوسانات ، باند ها از میانگین متحرک دور می شوند و به سمت میانگین حرکت حرکت می کنند.

همچنین یک شاخص برای اندازه گیری فاصله بین باند های بولینگر وجود دارد. به طور مناسب ، این نشانگر Bollinger Bandwidth یا فقط نشانگر پهنای باند نامیده می شود. این به سادگی مقدار باند فوقانی مقدار باند پایین تر است. قابل درک است که سهام با قیمت بالاتر تمایل به قرائت پهنای باند بالاتری نسبت به سهام با قیمت پایین تر دارد. اگر قیمت برابر با 100 و پهنای باند برابر 5 باشد ، پهنای باند 5 ٪ از قیمت خواهد بود. اگر قیمت برابر با 20 و پهنای باند برابر با 1 باشد ، پهنای باند نیز 5 ٪ قیمت خواهد بود. هنگام استفاده از شاخص ، این را در خاطر داشته باشید.

استراتژی

فشار باند بولینگر یک استراتژی ساده است که اجرای آن نسبتاً ساده است. ابتدا به دنبال اوراق بهادار با باند باریک بولینگر و سطح پهنای باند پایین باشید. در حالت ایده آل ، پهنای باند باید نزدیک به پایین محدوده شش ماهه خود باشد. دوم ، صبر کنید تا یک باند باند شروع شود تا شروع یک حرکت جدید را نشان دهد. یک استراحت بانکی صعودی صعودی است ، در حالی که یک شکست باند نزولی نزولی است. توجه داشته باشید که باند های باریک هیچ سرنخ جهت ای ارائه نمی دهند. آنها به سادگی استنباط می كنند كه نوسانات در حال پیمانکاری است و چارتیست ها باید برای گسترش نوسانات آماده شوند ، این به معنای یك حرکت جهت دار است.

recap سیگنال پهنای باند:

سیگنال های معاملاتی

حتی اگر فشار باند بولینگر ساده باشد ، چارتیست ها حداقل باید این استراتژی را با تجزیه و تحلیل نمودار اساسی ترکیب کنند تا سیگنال ها را تأیید کنند. به عنوان مثال ، می توان از یک استراحت بالاتر از مقاومت برای تأیید استراحت بالای باند فوقانی استفاده کرد. به طور مشابه ، می توان از یک استراحت زیر برای تأیید استراحت در زیر باند پایین استفاده کرد. شکست های باند تأیید نشده در معرض شکست هستند.

نمودار زیر Starbucks (SBUX) را با دو سیگنال در یک دوره دو ماهه نشان می دهد که نسبتاً نادر است. پس از افزایش در ماه مارس ، سهام با محدوده معاملاتی گسترده تلفیق شد. SBUX دو بار باند پایین را شکست ، اما از اواسط ماه مارس حمایت نکرد. تجزیه و تحلیل نمودار اساسی یک الگوی در حال سقوط از نوع گوه را نشان می دهد. توجه کنید که این الگوی پس از افزایش در اوایل ماه مارس شکل گرفته است ، که آن را به یک الگوی ادامه صعودی تبدیل می کند. SBUX متعاقباً بالای باند فوقانی شکسته شد ، سپس برای تأیید مقاومت را شکست.

پس از افزایش بالای 40 ، سهام دوباره به مرحله تثبیت منتقل شد و باند ها باریک شدند و پهنای باند به انتهای پایین دامنه خود بازگشت. یکی دیگر از مجموعه ها در حال ساخت بود زیرا در ماه ژوئیه یک پرچم گاو نر پرچم گاو را تشکیل داد. با وجود این الگوی صعودی ، SBUX هرگز باند یا مقاومت فوقانی را شکست. در عوض ، SBUX باند و پشتیبانی پایین را شکست ، که منجر به کاهش شدید شد.

پیچاندن

از آنجا که فشار باند بولینجر هیچ سرنخ جهت ای را ارائه نمی دهد ، چارتیست ها باید از جنبه های دیگر تجزیه و تحلیل فنی برای پیش بینی یا تأیید استراحت جهت استفاده کنند. علاوه بر تجزیه و تحلیل نمودار اساسی ، چارتیست ها همچنین می توانند شاخص های تعارف را برای جستجوی علائم خرید یا فروش فشار در ادغام استفاده کنند. نوسان سازهای حرکت و میانگین های متحرک در طی ادغام از ارزش کمی برخوردار هستند زیرا این شاخص ها به سادگی همراه با عملکرد قیمت صاف می شوند. در عوض ، چارتیست ها باید از شاخص های مبتنی بر حجم ، مانند خط توزیع انباشت ، جریان پول Chaikin ، شاخص جریان پول (MFI) یا در حجم تعادل (OBV) استفاده کنند. علائم انباشت شانس یک شکست وارونه را افزایش می دهد ، در حالی که علائم توزیع احتمال وقفه نزولی را افزایش می دهد.

نمودار بالا نشان می دهد که شرکت ها (کم) با فشار گروه بولینگر در آوریل 2011 رخ می دهد. گروهها با عقد قرارداد به باریک ترین محدوده خود منتقل شدند. پنجره نشانگر نشان می دهد که در ماه مارس ضعف جریان پول Chaikin را نشان می دهد و در ماه آوریل منفی می شود. توجه کنید که CMF از ژانویه به پایین ترین سطح خود رسیده و تا اوایل ماه مه ادامه داشت. قرائت های منفی در جریان پول Chaikin منعکس کننده توزیع یا فشار فروش است که می تواند برای پیش بینی یا تأیید شکست پشتیبانی در سهام استفاده شود.

مثال بالا Intuit (intu) را با فشار باند بولینگر در ماه سپتامبر و در اوایل اکتبر نشان می دهد. در حین فشار ، توجه کنید که چگونه در حجم تعادل (OBV) بیشتر حرکت می کند ، که نشان می دهد تجمع در محدوده معاملات سپتامبر. علائم خرید فشار یا تجمع ، احتمال شکستن وارونه را افزایش داد.

قبل از شکستن ، سهام در زیر باند پایین باز شد و سپس از بالای باند بسته شد. توجه کنید که یک الگوی سوراخ دار تشکیل شده است ، که یک الگوی معکوس شمعدان صعودی است. این الگوی پشتیبانی را تقویت کرده و پیگیری پیش بینی برکنار صعودی را پیش بینی می کند.

سر جعلی

جان بولینگر در کتاب خود ، بولینگر در گروههای بولینگر ، به چارتاست ها توصیه می کند که از "سر جعلی" مراقبت کنند. این زمانی اتفاق می افتد که قیمت ها یک باند را بشکنند ، سپس ناگهان معکوس کرده و به روش دیگر حرکت می کنند ، شبیه به یک تله گاو یا خرس. هنگامی که گروه های بولینجر قرارداد می کنند و قیمت ها از بالای باند بالا می روند ، یک جعلی صعودی شروع می شود. این سیگنال صعودی طولانی نیست زیرا قیمت ها به سرعت به زیر باند فوقانی حرکت می کنند و به شکستن باند تحتانی ادامه می دهند. هنگامی که گروه های بولینجر قرارداد می کنند و قیمت ها زیر باند پایین می روند ، یک جعلی سر نزولی شروع می شود. این سیگنال نزولی طولانی نیست زیرا قیمت ها به سرعت از بالای باند پایین حرکت می کنند و به شکستن باند فوقانی ادامه می دهند.

نتیجه

Bollinger Band Squeeze یک استراتژی تجاری است که برای یافتن ادغام با کاهش نوسانات طراحی شده است. در خالص ترین شکل خود ، این استراتژی خنثی است و استراحت بعدی می تواند بالا یا پایین باشد. بنابراین ، چارتیست ها باید از جنبه های دیگر تجزیه و تحلیل فنی استفاده کنند تا تعصب تجاری را برای عمل قبل از استراحت یا تأیید وقفه انجام دهند. بازیگری قبل از استراحت ، نسبت ریسک-پاداش را بهبود می بخشد. به خاطر داشته باشید که این مقاله به عنوان نقطه شروع برای توسعه سیستم تجارت طراحی شده است. از این ایده ها برای تقویت سبک معاملات خود ، ترجیحات مربوط به ریسک و قضاوت های شخصی استفاده کنید. برای نمودار S& P 500 ETF با گروههای بولینگر و نشانگر پهنای باند اینجا را کلیک کنید.

اسکن های پیشنهادی

فشار باند بولینگر

این اسکن تفاوت بین باند فوقانی و باند پایین را با قیمت بسته شدن تقسیم می کند ، که پهنای باند را به عنوان درصدی از قیمت نشان می دهد. به طور کلی ، پهنای باند باریک است که کمتر از 4 ٪ قیمت باشد. Chartists می توانند از سطح بالاتری برای تولید نتایج بیشتر یا سطح پایین تر برای تولید نتایج کمتری استفاده کنند.