تعریف حجم در تعادل (OBV)

حجم متعادل توسط جوزف گرانویل در سال 1963 ، در کتاب خود کلید جدید Granville's Key برای سود بازار سهام فرض شد. این شاخص تجارت فنی از جریان حجم برای پیش بینی تغییرات قیمت سهام استفاده می کند. در فرضیه های خود ، گرانویل معتقد بود که حجم برای به اشتراک گذاشتن حرکات قیمت اصلی است. وی با مطالعه تغییرات در حجم ، فرض کرد که از حجم تعادل می توان برای پیش بینی حرکات عمده بازار استفاده کرد.

فرضیه او این است که یک حرکت قابل توجه مبتنی بر حجم بدون تغییر قابل توجه در قیمت سهام در نهایت تأثیر بر قیمت سهام خواهد داشت. این می تواند یک قدردانی یا استهلاک در قیمت سهام باشد. در واقع ، همبستگی نزدیک بین OBB و حرکات قیمت وجود دارد. با افزایش حجم ، داده های تجربی تمایل به حرکت قابل توجهی در قیمت دارند. فروش حجم بزرگ تمایل به کاهش قیمت دارد و خریدهای حجم زیادی تمایل به افزایش قیمت دارند. OBV نشان دهنده مجموع کل حجم است ، چه منفی و چه مثبت.

با سنجش تغییرات حجم ، می توان پیش بینی های مربوط به قیمت گذاری در بازارهای سهام را پیش بینی کرد. Obv احساسات جمعیتی را نشان می دهد که می تواند برای پیش بینی امکانات صعودی و نزولی در بازارها استفاده شود. با مقایسه Obv و قیمت در نمودارها ، می توان سیگنال های تجاری عملی را مشخص کرد. این تمایل به مفیدتر از سیگنال های سبز (صعودی) یا قرمز (نزولی) است که در پایین نمودارهای معاملاتی یافت می شود. فرمول محاسبه حجم در تعادل برای تعیین کل در حال اجرا حجم معاملات دارایی خاص استفاده می شود. از آن استفاده می شود تا نشان دهد که آیا این حجم از یک جفت یا ابزار مالی خاص در جریان یا خارج است

قوانین خاص برای تعیین obv

1. اگر قیمت بسته شدن امروز برابر با قیمت بسته شدن از دیروز باشد ، آنگاه Obv = فعلی Obv.
2. اگر قیمت بسته شدن امروز بالاتر از قیمت بسته شدن دیروز است ، آنگاه VOB = قبلی OBV + حجم امروز.
3. اگر قیمت بسته شدن امروز از قیمت بسته شدن دیروز پایین تر است ، آنگاه OBV = فعلی Obv - حجم امروز.

    

حجم متعادل می تواند فشارسنج مهمی از آنچه پول هوشمند انجام می دهد باشد. این جزئیات اقدامات معامله گران نهادی و سرمایه گذاران مانند صندوق های متقابل ، صندوق های تامینی و پول شرکت ها را شرح می دهد. سرمایه گذاران نهادی تمایل دارند بازارها را بهتر از معامله گران گاه به گاه درک کنند. هنگامی که معامله گران خرده فروشی شروع به فروش می کنند ، معامله گران نهادی شروع به خرید می کنند. این حجم با وجود حرکت اندک یا بدون قیمت در قیمت ، به شدت افزایش می یابد. اما ، قیمت آن باید حرکت کند. با افزایش قیمت ها ، سرمایه گذاران نهادی شروع به فروش می کنند و سرمایه گذاران خرده فروشی شروع به خرید می کنند.

شایان ذکر است که سطح واقعی حجم OBV تا حد زیادی بی ربط است. این یک متریک تجمعی است که با گذشت زمان اندازه گیری می شود. این مجموع کل فعالیت حجم با گذشت زمان است که تعیین می کند با قیمت ها چه اتفاقی می افتد. تحلیلگران ، بازرگانان و سرمایه گذاران با گذشت زمان حرکات OBV را بررسی می کنند. این شیب خط حجم متعادل است که تعیین می کند چه اتفاقی می افتد.

واگرایی بین قیمت و حجم به عنوان مترادف با آنچه پول هوشمند انجام می دهد در مقابل آنچه معامله گران خرده فروشی آگاه انجام می دهند ، دیده می شود. آنچه که به طور معمول اتفاق می افتد این است که معامله گران و سرمایه گذاران نهادی از فرصتی برای خرید یک ابزار مالی استفاده می کنند. هنگامی که معامله گران خرده فروشی شروع به نشان دادن علاقه می کنند ، معامله گران نهادی آن ابزار مالی را می فروشند. با OBV ، لازم است قیمت ابزار مالی و حجم معامله شده را ردیابی کنید. هنگامی که قیمت ها در حال افزایش است ، و حجم بالا می رود ، و این ارقام به obv اضافه می شود. هنگامی که حجم در حال کاهش است ، این ارقام از Obv کم می شوند. هر محاسبه با سطح پایه 0 شروع می شود.