انواع خطر ارزی |مدیریت فارکس

این مقاله به شش نوع اصلی خطر ارزی می پردازد. انواع عبارتند از: 1. ریسک معامله 2. خطر موقعیت باز 3. ریسک بلوغ ناسازگار 4. ریسک اعتباری 5. ریسک حاکمیت 6. خطر عملیاتی.

نوع شماره 1. خطر معامله:

این خطر که در نرخ ارز در مدت زمان لازم برای حل و فصل یک قرارداد مرزی تغییر کند ، بر سود یک طرف در معامله تأثیر منفی خواهد گذاشت.

فرهنگ لغت حسابداری ریسک معاملات را به عنوان "ریسکی که معاملات نقدی آینده با تغییر نرخ ارز تحت تأثیر قرار می گیرد" تعریف می کند.

نوع شماره 2. خطر موقعیت باز:

دستورالعمل های کنترل مبادله در هندوستان به بانک ها نیاز دارد تا در هر روز کاری یک موقعیت مربع در ارزها را حفظ کنند.

(الف) به طور عملی ، حفظ موقعیت مربعی امکان پذیر نیست زیرا معاملات کل مشتری منجر به تعداد زیادی از بازار نمی شود.

(ب) برخی از موقعیت های باز ، یا بیش از حد و یا از بین رفتن در ماهیت عملیات ارزی اجتناب ناپذیر است.

ج) کنترل مبادله به طور کلی ممنوع نیست که بانک ها در طول یک روز مواضع خود را حفظ کنند.

(د) ممکن است اتفاق بیفتد که یک فروشنده ممکن است انتظار داشته باشد که دلار در طول روز تضعیف شود ممکن است بعداً این معامله را مربع کند.

ه) بانک ها از چنین موقعیت های باز سود می برند که یک تلاش عمدی است. اما ، چنین موقعیت های کشف نشده ممکن است به ضرر منجر شود.

(ج) اقدامات برای کاهش خطر موقعیت باز.

(g) محدودیت در موقعیت های باز داخل روز در هر ارز.

(ح) محدودیت در موقعیت های یک شبه باز در هر ارز.

(i) محدودیت در موقعیت باز کل برای همه ارزهای گرفته شده در کنار هم ،

(j) محدودیت گردش مالی در کل حجم معاملات روزانه برای همه ارزها.

نوع شماره 3. خطرات بلوغ عدم تطابق:

این خطر را دارد که به دلیل اختلاف در سررسید طولانی و موقعیت در یک پرچین متقاطع ، ارزش موقعیت های جبران کننده خطر در کنسرت حرکت نمی کند.

در صورتی که مشتری در تاریخ 13 سپتامبر 2009 قرارداد 5000 دلار را برای بلوغ 5000 دلار رزرو کرده باشد ، این بانک مجدداً برای وام گرفتن بین بانکی برای 5000 دلار بلوغ در 13/09/2009 می رود.

آ. این امکان وجود دارد که هیچ فروشنده/طرف مقابل در دسترس نباشد.

ب. این بانک مشکل دارد که ابتدا فروشنده ای را پیدا کند که موافقت خود را برای فروش فارکس مورد نیاز با نرخ مورد نیاز در تاریخ توافق شده انجام می دهد.

ج. اگر تاریخ پوشش موجود 25/09/09 باشد ، بانک در اینجا خطر ابتلا به بیش از حد حساب خود را به مدت 12 روز در اختیار دارد.

داگر نرخ اضافه برداشت گرانتر از نرخ قابل پرداخت به مشتری باشد، بانک متحمل ضرر می شود.

ه. از طرف دیگر، بانک ممکن است مبادله ای را انجام دهد - خرید برای تحویل در 13 سپتامبر و فروش برای تحویل 25/09/09. اگر نرخ ها در برابر بانک حرکت کند، متحمل ضرر خواهد شد.

اقدامات برای کاهش خطرات:

اقدامات برای کاهش چنین خطراتی:

آ. محدودیت شکاف ماهانه برای هر ارز،

بمحدودیت شکاف تجمعی برای هر ارز و

جمحدودیت شکاف تجمعی برای همه ارزها با هم.

نوع شماره 4. ریسک های اعتباری یا تسویه حساب:

I. ممکن است زمانی ایجاد شود که طرف مقابل، اعم از مشتری یا بانک، به تعهد خود عمل نکند و موقعیت باز ناشی از آن باید با نرخ جاری پوشش داده شود. اگر نرخ ها در برابر بانک حرکت کرده باشد، ممکن است ضرر داشته باشد.

II. اگر بانکی قبوض را تحت عنوان L/C ABC Ban تخفیف داده باشد، ممکن است ایجاد شود. در سررسید، بانک افتتاحیه L/C با شکست مواجه می شود. بانک متحمل ضرر می شود.

به عنوان مثال،– بانک IA مبلغ 5000 تومان به یک مشتری به ارزش ریال فروخته است. 43 در هر دلارقبل از سررسید قرارداد، مشتری شکست می خورد و نمی تواند روپیه را با نرخ قراردادی پرداخت کند. این بانک اکنون با این مشکل مواجه است که مجبور است ارز فارکس را در بازار با نرخ جاری دفع کند. اگر نرخ ادامه دار 42 در هر دلار باشد، بانک ضرری معادل روپیه متحمل می شود. 5000.

اقدامات برای کاهش ریسک اعتباری:

آ. محدودیت مواجهه احتیاطی برای مشتریان.

بتثبیت سقف مواجهه طرف مقابل/بانک و بازنگری آن در فواصل منظم.

نوع شماره 5. ریسک حاکمیتی:

اگر کشوری به دلیل تراز پرداخت ها یا مشکلات دیگر به طور ناگهانی پرداخت های خارجی را به حالت تعلیق درآورد یا تعلیق کند.

آ. زمانی ایجاد می شود که بانک ها با بانک های دیگر در کشورهای دیگر معامله می کنند.

بهمچنین به دلیل قرار گرفتن در معرض بزرگ در هر کشوری که دچار مشکل است - آنگاه بانکی که در معرض قرار گرفتن است ممکن است زیان زیادی متحمل شود.

اقدامات برای کاهش ریسک حاکمیتی:

1. بسته به وضعیت، سوابق گذشته، شرایط اقتصادی و سایر عوامل، محدودیت کشوری توسط بانک ها برای کاهش عنصر ریسک تعیین می شود.

2. همچنین، محدودیت مواجهه بین کشوری ممکن است تعیین شود.

نوع # 6. ریسک های عملیاتی:

ریسک عملیاتی خطر زیان مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ناکافی یا ناموفق بودن رویه‌های داخلی، افراد و سیستم‌ها یا رویدادهای خارجی است.

خطر عملیاتی برای ارز ، به ویژه ، شامل مشکلات مربوط به پردازش ، قیمت گذاری محصول و ارزیابی می شود. این مشکلات می تواند ناشی از دلایل مختلفی از جمله بلایای طبیعی باشد که می تواند باعث از بین رفتن یک سایت تجاری اولیه یا تغییر جزئیات مالی تجارت یا دستورالعمل های تسویه حساب در معامله فارکس شود. ریسک عملیاتی همچنین ممکن است از برنامه ریزی و رویه های ضعیف ، سیستم های ناکافی ، عدم نظارت صحیح بر کنترل نقص کارکنان ، کلاهبرداری و خطای انسانی ناشی شود.

عدم مدیریت کافی ریسک عملیاتی ، به نوبه خود ، می تواند سودآوری یک شرکت را کاهش دهد. به عنوان مثال ، تسویه نادرست معاملات فارکس می تواند هزینه های مستقیم در پرداخت های نادرست و رسیدها داشته باشد. خطاهای پردازش و تسویه حساب می تواند منجر به هزینه های غیرمستقیم شود ، مانند پرداخت جبران خسارت به همتایان برای شهرک های ناموفق یا ایجاد خسارات بزرگ در نمونه کارها یک شرکت در نتیجه مدیریت موقعیت اشتباه.

بررسی مشکلات و مذاکره در مورد قطعنامه با طرف مقابل ممکن است هزینه های اضافی نیز داشته باشد. عدم مدیریت ریسک عملیاتی همچنین ممکن است به شهرت یک شرکت آسیب برساند و به از دست دادن تجارت کمک کند.

تعیین کمیت ریسک عملیاتی بسیار دشوار است. یک موسسه می تواند برخی از ضررهای مرتبط با خطاهای عملیاتی یا خسارات ناشی از عدم موفقیت روند عملیاتی در گرفتن خطاهای ناشی از فروش و مناطق تجاری را اندازه گیری کند. با این حال ، تعیین ضررهای مورد انتظار ، با توجه به عدم اطمینان پیرامون این ضررها ، برای خطرات عملیاتی بسیار پیچیده تر از سایر دسته های ریسک است.

نحوه تسویه حساب یا انجام معاملات به صورت عملیاتی:

(i) معامله و حل و فصل:

باید به درستی از هم جدا شود ، زیرا در غیر این صورت تفکیک ناکافی وظایف وجود خواهد داشت.

(ب) تأیید:

معامله معمولاً از طریق تلفن یا تلکس انجام می شود. این معاملات باید با تأیید کتبی تأیید شود. خطر اشتباهات مربوط به مبلغ ، نرخ ، ارزش ، تاریخ و امثال وجود دارد.

(iii) معامله خط لوله:

غالباً گسلها در ارتباطات و پوشش برای معاملات خط لوله ای که توسط شاخه ها وارد می شوند در دسترس نیستند. در انتقال جزئیات معاملات به فروشنده برای پوشش در نتیجه موقعیت واقعی بانک با آنچه که توسط بیانیه موقعیت نمایندگی ها نشان داده شده است ، می تواند تأخیرهایی داشته باشد. اثر تجمعی ممکن است بزرگ باشد (زیرا ممکن است همیشه مطابقت نداشته باشد) بانک را در معرض خطرات مرتبط با موقعیت های باز قرار می دهد.

(IV) صورتحساب و قراردادهای پیش رو:

ادارات دارایی بانکها به طور معمول سررسید قبض های صادراتی و قراردادهای رو به جلو را کنترل می کنند. خطر وجود دارد که ممکن است نظارت به درستی انجام نشود.

مقالات مرتبط:

1. 3 نوع اصلی حساب ارز خارجی |مدیریت فارکس
2. بازار ارز: معنی ، کارکردها و انواع