درک همبستگی ارز

همانطور که بیشتر معامله گران فارکس می دانند ، روانشناسی و مدیریت ریسک عوامل بزرگی در موفقیت کلی آنها در بازارهای مالی هستند. یکی از جنبه های خاص این عوامل ، همبستگی ارز است - مفهومی که اغلب توسط تجار تازه کار و واسطه مورد غفلت قرار می گیرد یا سوء تفاهم می شود.

هدف از این مقاله توضیح این است که چه همبستگی ارز چیست ، چرا برای استراتژی مدیریت ریسک شما مهم است و نحوه استفاده از آن در یک محیط تجارت زنده. همبستگی ارز چیست؟

همه ارزها به صورت جفت معامله می شوند - و به همین ترتیب آنها با همتایان خود روابط را به اشتراک می گذارند. به عبارت دیگر ، جفت ارز با یکدیگر ارتباط دارند.

حساسیت به این همبستگی ها به شما امکان می دهد در هنگام تجارت ریسک غیر ضروری را کاهش دهید. بیایید نگاهی به مثال دنیای واقعی بیندازیم تا این ایده را نشان دهیم. این سناریو را در نظر بگیرید: شما در حال تجارت یورو (یورو) در برابر دلار آمریکا (USD) هستید. اگر به نزدیکتر نگاه کنید ، تشخیص خواهید داد که این جفت با جفت ارز EUR/GBP و USD/GBP مرتبط خواهد بود.

تأثیر این امر این است که برخی از جفت های ارزی دارای همبستگی مثبت هستند (قیمت آنها در همان جهت حرکت می کند) ، در حالی که برخی دیگر همبستگی منفی دارند (قیمت آنها در جهت مخالف حرکت می کند). اینها به ترتیب در مقیاس کشویی بین 1+ و-1 نشان داده می شوند. با این حال ، جفت ارز وجود دارد که همبستگی کاملاً تصادفی دارند. این به صورت عددی در مقیاس کشویی با 0 نشان داده شده است.

با استفاده از ابزارهای همبستگی در یک محیط تجارت زنده

بنابراین چگونه می توانیم همبستگی فعلی بین جفت ارز را مشاهده کنیم؟بیشتر سیستم عامل های معاملاتی شامل یک ابزار همبستگی ارز است که اعداد عددی فوق الذکر را در قالب جدول نشان می دهد. با استفاده از این ابزار ، شما قادر خواهید بود به راحتی همبستگی هر دو جفت ارز را در بازه های زمانی مختلف پیدا و شناسایی کنید (لطفاً نمودار مثال زیر را ببینید). انجام این کار می تواند استراتژی مدیریت ریسک شما را به شدت بهبود بخشد - زیرا این بدان معنی است که شما به احتمال زیاد از معاملات خودداری می کنید که یکدیگر را لغو می کنند.

مثال ما را از قبل در نظر بگیرید ، جایی که شما EUR/USD را تجارت می کردید. در این مثال ، ما می خواهیم فرض کنیم که شما موقعیت طولانی را در این جفت می گیرید - جایی که قیمت این جفت را افزایش می دهید. علاوه بر این تجارت ، شما می خواهید به طور همزمان موقعیت طولانی در مورد EUR/GBP بگیرید - دوباره از قیمت آن جفت حمایت کنید تا افزایش یابد.

با این حال ، قبل از قرار دادن تجارت دوم ، می توانید همبستگی بین یورو/USD و USD/CHF را بررسی کنید. در زمان نوشتن ، همبستگی بین این دو جف ت-96 است که به ما می گوید 96 ٪ از زمان در 500 ساعت گذشته این قیمت دو جفت در جهت مخالف حرکت می کند. این نشانگر این است که گرفتن موقعیت های طولانی در هر دو جفت به طور همزمان ، احتمالاً منجر به لغو معاملات در حساب سود و زیان شما خواهد شد. به آن "همبستگی منفی" گفته می شود.

امیدوارم بتوانید پتانسیل هایی را که نظارت بر همبستگی ارز در اینجا به وجود می آورد ، مشاهده کنید. اگر نسبت به یک ارز خاص و موقعیتی که می خواهید به آن بپردازید - یا طولانی یا کوتاه - اطمینان دارید که باید با در نظر گرفتن همان موقعیت بر روی یک جفت که همبستگی مثبت قوی با جفت اصلی شما دارد ، سرمایه گذاری کنید. همانطور که در بالا نشان داده شد ، این یک ابزار درخشان برای بهبود استراتژی مدیریت ریسک شماست - این بدان معنی است که شما به یک معامله گر بهتر و سودآورتر فارکس تبدیل خواهید شد.